在經(jīng)濟物理學(xué)的領(lǐng)域中,經(jīng)濟物理學(xué)家們借用統(tǒng)計和建模的分析方法,探尋經(jīng)濟與金融系統(tǒng)中的普適規(guī)律。本文圍繞“經(jīng)濟物理學(xué)中的金融數(shù)據(jù)分析：統(tǒng)計與建�！钡闹黝},介紹了我在攻讀物理學(xué)博士學(xué)位期間開展的多項金融數(shù)據(jù)研究課題。這些研究工作基于經(jīng)濟物理學(xué)中的統(tǒng)計與建模方法,嘗試揭示隱藏在金融數(shù)據(jù)背后的統(tǒng)計特征與運動規(guī)律。在第一章中,我首先回顧了經(jīng)濟物理學(xué)的發(fā)展簡歷,然后介紹了經(jīng)濟物理學(xué)的方法論,闡明了在經(jīng)濟物理學(xué)領(lǐng)域中物理學(xué)家們開展研究的范式。在第二章中,我介紹了經(jīng)濟物理學(xué)中常見的研究方法,主要包括兩部分的內(nèi)容：一是統(tǒng)計方法,二是建模方法。如中國古語所言：“工欲善其事,必先利其器”,這些研究方法構(gòu)成了后面各項金融數(shù)據(jù)分析工作的基礎(chǔ)。第三章是本文的核心部分,主要介紹我在金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析和建模分析兩個方面的工作成果。在基于代理人建模方法研究股票市場的研究課題中,我們成功引入了動量投資者的角色,這項工作對基于代理人建模方法研究投資者行為具有啟發(fā)意義。在挖掘股票價格時間序列統(tǒng)計模式的研究課題中,我們揭示了股票價格反轉(zhuǎn)強度的奇異雙峰分布,驗證了股票市場長期可預(yù)測性的存在,并為股票市場的長期預(yù)測提供了重要的啟發(fā)。... 

【文章來源】：復(fù)旦大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：111 頁

【學(xué)位級別】：博士

【部分圖文】：

標(biāo)普500指數(shù)的分鐘對數(shù)收益率的分布（空心圓點），虛線與實線分別為正態(tài)分布與列維分布

Gopikrishnan，Meyer, Amaral 和 Stanley 在分析標(biāo)普 500 指數(shù)分鐘對數(shù)收益率的累枳概率分布吋，發(fā)現(xiàn)無論是正尾部還是負尾部，都很好地符合幕函數(shù)的形式[20]。他們擬合得到的冪指數(shù)近似為-3，落在列維分布區(qū)間之外，如圖2. 5。1I \j I 1 I 1 I—IIr I-] 1 1 1 I It I I

也可見波動率的另一種定義：V = -Ii[ii|S(ti) — |i| (2. 11)在以上兩式中，為該段時期內(nèi)價格收益率序列S(ti)的平均值。一般認為，種定義之間的差異，對分析結(jié)果漢帶來定量上的變化，并不影響許多重要的結(jié)論，包括所謂的波動率藤集現(xiàn)象（volatility clustering)。

【參考文獻】：
期刊論文
[1]漫談經(jīng)濟物理學(xué)[J]. 黃吉平.  現(xiàn)代物理知識. 2010(06)
[2]經(jīng)濟研究中的物理學(xué)[J]. 王有貴,郭良鵬.  物理. 2010(02)
[3]金融市場的宏觀建模和微觀建�！獜慕鹑诤[與市場風(fēng)險談起[J]. 周煒星.  物理. 2010(01)
[4]金融物理的若干基本問題與研究進展(Ⅱ)——基于經(jīng)紀(jì)人的動力學(xué)模型的建模與分析[J]. 李平,汪秉宏,全宏俊.  物理. 2004(03)
[5]金融物理的若干基本問題與研究進展(Ⅰ)——價格的統(tǒng)計分析與價格漲落的隨機過程模型[J]. 李平,汪秉宏,全宏俊.  物理. 2004(01)



本文編號：2932919