2007年,由于美國房地產(chǎn)行業(yè)過度發(fā)展而引發(fā)的次貸危機,逐漸演化為一場全球性的金融危機。在這場金融危機中,金融行業(yè)首當其沖,全球金融機構(gòu)在這場金融危機中受到了嚴重的沖擊,許多世界頂級的金融機構(gòu)遭到嚴重損失甚至破產(chǎn)或者轉(zhuǎn)型。同時,由中信銀行數(shù)據(jù)顯示,商業(yè)銀行國外貸款數(shù)量減少,國內(nèi)信貸數(shù)量增加,在同樣金融危機背景下,國內(nèi)外信貸資產(chǎn)的增減變化說明國內(nèi)的信貸環(huán)境發(fā)生了復雜的變化。 金融危機對中信銀行的影響是一個動態(tài)的過程。在金融危機發(fā)生后,央行實行寬松的貨幣政策,財政部也實行了40000億的救助計劃,商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)不減反增。在2008年、2009年,中信銀行貸款總額大幅增加；同時,信貸資產(chǎn)的集中度表現(xiàn)出其與政府政策高度相關(guān)性,因此政策性風險加大。在信用風險的計量方法與管理組織結(jié)構(gòu)方面,中信銀行仍然采用傳統(tǒng)的客戶評級法和嚴格的垂直式管理結(jié)構(gòu)。這兩個方面都存在很大缺陷：信用風險的計量不夠精確、敏感,不利于業(yè)務的風險-收益評估；總分制的垂直管理結(jié)構(gòu)層級太多,業(yè)務線劃分不明等。 基于中信銀行信用資產(chǎn)的真實情況,本文通過比較、分析等方法,探討了金融危機下中信銀行所面臨的四個問題：宏觀經(jīng)濟環(huán)境的不確定性和寬松的貨幣政策、貸款集中度和政策相關(guān)性較高、風險量化技術(shù)落后、信用風險管理層次太多。其中,信用風險量化技術(shù)以及管理流程是中信銀行長期存在的問題,在金融危機的背景下,這兩個問題更為突出,在金融逐步全球化的今天,應當重點對待。針對以上問題,文章從長期和短期層面提出了五點建議：加強宏觀經(jīng)濟研究、行業(yè)政策分析、強化信用組合風險管理、改進信用風險測量方法、改進風險管理的組織結(jié)構(gòu)。 然而,由于作者理論水平限制和數(shù)據(jù)收集方面的困難,文章存在2點不足：沒有進一步探討信用風險管理體系在中信銀行戰(zhàn)略層面的應用；數(shù)據(jù)樣本不多,不能運用數(shù)理模型作進一步精確地分析。希望有志于研究該問題的學者,能夠進一步在這方面作出貢獻。
【學位單位】：大連理工大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2010
【中圖分類】：F832.2
【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 選題背景
    1.2 問題概述及研究意義
    1.3 研究思路及論文結(jié)構(gòu)
2 信用風險管理概述
    2.1 信用風險界定
    2.2 現(xiàn)代信用風險的測度方法
        2.2.1 巴塞爾協(xié)議中信用風險的計量
        2.2.2 市場類信用風險計量
3 中信銀行信用風險及管理現(xiàn)狀
    3.1 中信銀行信用資產(chǎn)集中度分析
    3.2 中信銀行信用風險管理現(xiàn)狀
        3.2.1 中信銀行信用風險管理概況
        3.2.2 中信銀行信用風險管理方法與體制
    3.3 中信銀行信用風險管理中的問題
        3.3.1 風險量化技術(shù)落后
        3.3.2 信用風險管理層次太多
        3.3.3 貸后風險控制薄弱
4 金融危機背景下中信銀行信用風險分析
    4.1 信用風險成因
        4.1.1 市場風險
        4.1.2 流動性風險
        4.1.3 利率風險
        4.1.4 政策性風險
    4.2 金融危機的影響
        4.2.1 宏觀經(jīng)濟環(huán)境的不確定性和寬松的貨幣政策
        4.2.2 貸款集中度和政策相關(guān)性較高
5 金融危機下信用風險管理的對策
    5.1 信用風險管理的短期對策
        5.1.1 提高信貸資產(chǎn)對宏觀經(jīng)濟形勢變化的敏感性
        5.1.2 調(diào)整信貸的行業(yè)、區(qū)域方向
        5.1.3 積極利用風險組合管理
    5.2 信用風險管理的長期對策
        5.2.1 采用現(xiàn)代信用風險評價方法
        5.2.2 "線性化"組織結(jié)構(gòu)
        5.2.3 加強貸后風險管理
結(jié)論
參考文獻
致謝

【參考文獻】

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本文編號：2891083