2008年以風(fēng)險(xiǎn)控制嚴(yán)格而著稱的法國(guó)興業(yè)銀行發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)巨額損失,再次向銀行業(yè)與監(jiān)管當(dāng)局敲響了重視操作風(fēng)險(xiǎn)的警鐘�？v觀國(guó)內(nèi)銀行業(yè)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的研究與實(shí)踐仍然比較落后,而WTO已經(jīng)要求我國(guó)銀行業(yè)對(duì)外全面開(kāi)放,這對(duì)我國(guó)銀行業(yè)將提出更高的操作風(fēng)險(xiǎn)控制要求。國(guó)有銀行在我國(guó)銀行業(yè)有著重要的地位,對(duì)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有著舉足輕重的作用,因此對(duì)國(guó)有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)控制的研究在當(dāng)今現(xiàn)實(shí)情況下有著重要的意義。 本文緊緊圍繞“國(guó)有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)控制”這一主題,從定性和定量?jī)煞矫嫜芯科饰?提出推進(jìn)和完善國(guó)有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)控制的基本思路和對(duì)策。文章首先對(duì)國(guó)有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)控制的背景和意義、國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀和不足之處進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),從而構(gòu)筑國(guó)有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)控制的起點(diǎn)。其次梳理商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容,包括操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵、操作風(fēng)險(xiǎn)分類、操作風(fēng)險(xiǎn)控制理論。在此基礎(chǔ)上,用描述性統(tǒng)計(jì)實(shí)證方法分析國(guó)有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與國(guó)內(nèi)其他商業(yè)銀行、國(guó)外銀行操作風(fēng)險(xiǎn)不同,總結(jié)了國(guó)有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)控制存在的主要問(wèn)題。同時(shí)用巴塞爾協(xié)議高級(jí)計(jì)量法—損失分布法對(duì)國(guó)有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量,把國(guó)有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)頻率和強(qiáng)度的圖形與我國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)分布進(jìn)行對(duì)比分析。在充分考慮國(guó)有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)缺乏的局限下,利用數(shù)學(xué)中的蒙特卡羅仿真方法,模擬出大量的操作風(fēng)險(xiǎn)損失值,并對(duì)模擬損失值與實(shí)際操作風(fēng)險(xiǎn)損失值概率分布圖形進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)能夠很好模擬出國(guó)有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的損失分布,并且估算出不同置信區(qū)間的操作風(fēng)險(xiǎn)VaR值。最后在實(shí)證分析的基礎(chǔ)上,提出完善國(guó)有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)控制的對(duì)策與措施。
【學(xué)位單位】：華東交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2011
【中圖分類】：F832.2
【部分圖文】：

表 4-2 四個(gè)分布 K-S 檢驗(yàn)正態(tài)分布（Normal）均勻分布（Uniform）泊松分布（Poisson）指數(shù)分布（Exponential）均值（Mean）23.0000 — 23.0000 23.0000標(biāo)準(zhǔn)方差（Std.Deviation）13.91242 — — —K-S 統(tǒng)計(jì)olmogorov-Smirnov Z）0.504 0.73 1.100 0.726相伴概率Asymp.Sig.2-tailed）0.961 0.661 0.177 0.667從上面可知對(duì)應(yīng)相伴概率大于顯著水平 0.05 有正態(tài)分布、均勻分布和指數(shù)，其中是正態(tài)分布的相伴概率1最高，其值接近 1。為了更好的區(qū)分這三種分根據(jù)變量分布的分位數(shù)繪制損失頻率的假設(shè)分布的Q-Q概率圖形。

觀 測(cè) 值圖 4-4 Q-Q 均勻概率圖Fig.4-4 Q-Q Uniform probability graph從 Q-Q 均勻概率圖看，散點(diǎn)沒(méi)有落在直線，所有散點(diǎn)分布在直線兩邊，有離直線較遠(yuǎn)�？傮w來(lái)看，擬合均勻概率分布效果較差。指數(shù)分布期望值

觀 測(cè) 值圖 4-5 Q-Q 指數(shù)概率圖Fig.4-5 Q-Q Index probability graph Q-Q 指數(shù)概率圖看，散點(diǎn)落在直線只有一個(gè)，其余散點(diǎn)主要分布在直線個(gè)別的點(diǎn)離直線較遠(yuǎn)。總體來(lái)看，擬合指數(shù)概率分布效果較差。上面分析可知，正態(tài)分布檢驗(yàn)圖像中的散點(diǎn)最均勻圍繞在斜線的周圍，同斜線的或者接近斜線的散點(diǎn)為最多，結(jié)合單樣本的 K-S 檢驗(yàn)中正態(tài)分布的率最高，因此，選擇擬合效果最好的正態(tài)分布來(lái)近似國(guó)有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的率概率分布 N（23.0000，13.91242）。其均值 23.0000 表示樣本中操作風(fēng)38
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2 左寧;國(guó)有商業(yè)銀行資本約束及其對(duì)策[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2005年

3 張曉宇;我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行監(jiān)管法律問(wèn)題研究[D];西南政法大學(xué);2004年

4 楊赫;國(guó)有商業(yè)銀行戰(zhàn)略性問(wèn)題研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2004年

5 蔣旭東;國(guó)有商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2005年

6 張雅瓊;國(guó)有商業(yè)銀行公司治理研究[D];湖南大學(xué);2004年

7 于洋;我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行改制上市研究[D];吉林大學(xué);2004年

8 趙明琦;國(guó)有商業(yè)銀行管理問(wèn)題研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2004年

9 徐菲菲;國(guó)有商業(yè)銀行國(guó)際化研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2005年

10 趙麗娟;完善我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行公司治理問(wèn)題研究[D];東北師范大學(xué);2005年

本文編號(hào)：2888087