銀行業(yè)是一個高風險經(jīng)營的行業(yè),因此,防范、管理和控制風險一直是銀行發(fā)展的永恒課題。在全球范圍內,因操作風險給銀行帶來巨額損失的事件頻頻發(fā)生。操作風險作為商業(yè)銀行面臨的三大風險之一,越來越受到人們的重視。國外對操作風險控制的研究已經(jīng)取得一定成果,相對而言,由于風險損失數(shù)據(jù)難以量化和收集、風險內控機制不完善、信息披露不充分等原因,我國管理操作風險的水平與國外相比尚有一定差距。風險傳導理論研究是最近幾年才興起的新興課題。雖然國內外對于風險的研究很多,然而將風險與其動態(tài)傳導過程聯(lián)系起來的研究很少。這一領域的研究文獻亟待充實。 本文首先闡述了操作風險與風險傳導理論的國內外研究現(xiàn)狀、論文的研究內容、研究方法等。接著是基礎理論部分,首先介紹了商業(yè)銀行操作風險的涵義和特征,并按風險發(fā)生的原因,將操作風險事件分為七類：內部欺詐、外部欺詐、聘用員工和工作場所安全性、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務行為、實物資產(chǎn)損壞、業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈以及交割流程管理。然后對風險傳導理論做了概述,闡明了風險傳導的內涵、四大關鍵構成要素以及風險傳導過程中的關鍵問題。為下文研究的展開奠定了理論基礎。接下來的三個章節(jié)分別從風險傳導的四大關鍵構成要素：風險源、風險傳播載體、風險傳導路徑和風險接受者闡述如何控制商業(yè)銀行操作風險。 風險源層面,筆者從定性和定量兩個方面對風險控制做了闡述。定性方法為繪制風險地圖,定量方法為記分卡法,并對如何實施這兩種方法分別做了介紹。在風險傳導路徑層面,筆者認為應該建立一個操作風險預警機制來管理風險。論文基于貝葉斯網(wǎng)絡的相關理論,建立了操作風險的預警機制,并以人員風險為例進行了說明。對于風險傳播載體層面,筆者將風險傳播載體分為人員載體、信息載體和技術載體,分別對這三類載體形成風險的原因、表現(xiàn)及銀行的應對策略進行了分析。在風險接受者層面,筆者構建了銀行內部控制體系以應對風險,并對形成內控體系的五個步驟做了介紹。最后為全文總結及研究展望。 要想有效且高效地控制商業(yè)銀行操作風險還有很長的路要走。本文從風險傳導的理論著手來研究操作風險的控制,希望對商業(yè)銀行有效控制操作風險能起到一定的借鑒作用。
【學位單位】：武漢理工大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2010
【中圖分類】：F832.2
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 導論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 國內外研究綜述
    1.3 研究內容和研究方法
第2章 商業(yè)銀行操作風險及風險傳導基本理論
    2.1 商業(yè)銀行操作風險概述
    2.2 風險傳導的基本理論
第3章 基于風險源維度的商業(yè)銀行操作風險控制
    3.1 風險地圖法
    3.2 記分卡法
第4章 基于風險傳導路徑維度的商業(yè)銀行操作風險控制
    4.1 貝葉斯網(wǎng)絡方法概述
    4.2 關鍵預警指標體系的構建
    4.3 基于貝葉斯網(wǎng)絡的操作風險預警機制
第5章 基于風險傳導載體和風險接受者維度的商業(yè)銀行操作風險控制
    5.1 基于風險傳導載體維度的商業(yè)銀行操作風險控制
    5.2 基于風險接受者維度的商業(yè)銀行操作風險控制
第6章 全文總結與研究展望
    6.1 全文總結
    6.2 創(chuàng)新點
    6.3 研究展望
致謝
參考文獻

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本文編號：2875302