發(fā)布時(shí)間：2017-04-01 17:07

  本文關(guān)鍵詞：個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)模型的實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：從1998年我國住房體制改革有重大歷史性突破以來,我國的個(gè)人住房抵押貸款業(yè)務(wù)得到迅速發(fā)展,個(gè)人住房抵押貸款被公認(rèn)為安全性較高的信貸業(yè)務(wù)。但是由于住房抵押貸款的數(shù)額大,期限長,作為抵押物的住房流動(dòng)性和變現(xiàn)能力差等特點(diǎn),不可避免的會(huì)有很多風(fēng)險(xiǎn),而以借款者為載體的信用風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)面臨的最主要和最直接的風(fēng)險(xiǎn)。 隨著該業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展,貸款風(fēng)險(xiǎn)日益明顯,目前我國的不良貸款比率明顯高于美國等西方發(fā)達(dá)國家水平,未來風(fēng)險(xiǎn)還將呈上升趨勢。因此在發(fā)展我國住房金融的過程中,進(jìn)行個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的研究是一個(gè)重要課題。本文就是基于這樣的背景展開研究的。本文借鑒西方發(fā)達(dá)國家的研究成果,應(yīng)用實(shí)證分析和理論分析、定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,首先通過對銀行發(fā)放的個(gè)人住房抵押貸款數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析,研究了借款人違約動(dòng)因、違約借款人特征、貸款特征、違約情況與各因素之間相關(guān)性及貸款群違約率變動(dòng)情況,發(fā)現(xiàn)了他們的一般規(guī)律。然后,分別采用違約決策期權(quán)模型和比例風(fēng)險(xiǎn)模型對采集數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究,系統(tǒng)的分析了我國住房抵押貸款的主要風(fēng)險(xiǎn)因素,歸納出貸款群體在抵押貸款中違約行為發(fā)生的機(jī)理,并得到了違約的主要權(quán)益變量和抵押貸款的危險(xiǎn)率函數(shù)。 研究結(jié)果表明:(1)比例風(fēng)險(xiǎn)模型可以很好的刻畫出貸款各特征對危險(xiǎn)率的影響情況,得出的危險(xiǎn)率函數(shù)有很好的擬合優(yōu)度。(2)由于我國住房貸款發(fā)展時(shí)間短,且沒有較完整的房地產(chǎn)市場周期,期權(quán)模型的計(jì)算結(jié)果會(huì)比實(shí)際表現(xiàn)偏大。
【關(guān)鍵詞】：個(gè)人住房抵押貸款 信用風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)因素 危險(xiǎn)率函數(shù)
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2005
【分類號】：F832.4
【目錄】：

• 摘要7-8
• Abstract8-9
• 插圖索引9-10
• 附表索引10-11
• 第1章 緒論11-22
• 1.1 選題背景及其意義11-13
• 1.1.1 選題背景11-12
• 1.1.2 選題意義12-13
• 1.2 個(gè)人住房抵押貸款相關(guān)的基本概念及其分類13-14
• 1.2.1 個(gè)人住房抵押貸款相關(guān)的基本概念13
• 1.2.2 個(gè)人住房抵押貸款相關(guān)的基本分類13-14
• 1.3 個(gè)人住房抵押貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)與其研究方法綜述14-20
• 1.3.1 貸款者作為風(fēng)險(xiǎn)決定者的研究14-17
• 1.3.2 借款者違約決策行為研究17-19
• 1.3.3 貸款集群違約特征研究19-20
• 1.4 研究思路、內(nèi)容與研究方法20-22
• 1.4.1 研究思路與內(nèi)容20
• 1.4.2 研究方法20-21
• 1.4.3 技術(shù)路線21-22
• 第2章 我國的個(gè)人住房抵押貸款市場及風(fēng)險(xiǎn)分析22-35
• 2.1 我國的個(gè)人住房抵押貸款市場22-28
• 2.1.1 目前我國的個(gè)人住房抵押貸款業(yè)務(wù)現(xiàn)狀22-23
• 2.1.2 我國個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)前景23-25
• 2.1.3 個(gè)人住房抵押貸款的運(yùn)作情況25-28
• 2.2 我國住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析28-33
• 2.2.1 個(gè)人住房貸款的主要風(fēng)險(xiǎn)28-30
• 2.2.2 個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析30-33
• 2.3 本章小結(jié)33-35
• 第3章 住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)分析35-44
• 3.1 數(shù)據(jù)來源35
• 3.2 住房抵押貸款的統(tǒng)計(jì)分析35-43
• 3.2.1 違約與借款人特征的相關(guān)性分析35-40
• 3.2.2 違約與貸款特征的相關(guān)性分析40-43
• 3.3 本章小結(jié)43-44
• 第4章 違約決策期權(quán)模型及其實(shí)證研究44-53
• 4.1 違約的形成機(jī)理研究44-46
• 4.1.1 被動(dòng)違約行為44
• 4.1.2 理性違約行為44-46
• 4.2 違約決策期權(quán)模型46-48
• 4.3 實(shí)證研究48-52
• 4.4 本章小結(jié)52-53
• 第5章 比例危險(xiǎn)模型及其實(shí)證研究53-65
• 5.1 危險(xiǎn)因素分類及特征53-58
• 5.1.1 英國的違約風(fēng)險(xiǎn)因素研究53-54
• 5.1.2 美國的違約風(fēng)險(xiǎn)因素研究54-56
• 5.1.3 澳大利亞的違約風(fēng)險(xiǎn)因素研究56-58
• 5.2 危險(xiǎn)因素的生存分析方法研究58-60
• 5.2.1 生存分析方法介紹58-59
• 5.2.2 比例危險(xiǎn)模型研究59-60
• 5.3 實(shí)證研究60-64
• 5.4 本章小結(jié)64-65
• 結(jié)論65-67
• 參考文獻(xiàn)67-71
• 致謝71-72
• 附錄A (攻讀學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄)72-73
• 附錄B (本文主要程序)73-75

【引證文獻(xiàn)】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前8條

1 史蓉娟;中國個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)研究[D];西北大學(xué);2011年

2 唐路路;我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];鄭州大學(xué);2011年

3 何文貴;我國商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

4 姜志敏;個(gè)人消費(fèi)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的應(yīng)用[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

5 蔡黎;商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)傳遞與全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建[D];四川大學(xué);2007年

6 汪麗萍;河北省商業(yè)銀行個(gè)人住房信貸風(fēng)險(xiǎn)的綜合評價(jià)[D];華北電力大學(xué)（河北）;2008年

7 李晚晴;基于巨災(zāi)損失的住房抵押貸款被動(dòng)違約風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2009年

8 李佳;我國商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)及管理研究[D];吉林財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

  本文關(guān)鍵詞：個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)模型的實(shí)證研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：280968