本文關(guān)鍵詞：利率市場化條件下商業(yè)銀行貸款定價研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著我國經(jīng)濟增長的放緩,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理問題逐漸涌現(xiàn),資源配置失衡成為了制約我國經(jīng)濟進一步發(fā)展的瓶頸之一。金融是經(jīng)濟發(fā)展的供血系統(tǒng),而利率作為最重要的金融價格指標(biāo),是促進資金合理化配置的關(guān)鍵。為了進一步推動金融體制改革,疏通金融供血系統(tǒng),激發(fā)經(jīng)濟發(fā)展的潛力,亟需打破長期的利率管制,通過市場化的利率,抑制過剩產(chǎn)業(yè)和落后產(chǎn)業(yè)的資金需求,將有限的資金配置到更有活力的產(chǎn)業(yè)中去。近年來一連串政策的出臺,體現(xiàn)了中國政府要將利率市場化改革進程提速的決心,限定存貸款利率的落后制度將被取消,中國的商業(yè)銀行極有可能獲得完全的定價權(quán)利,這將使貸款定價方式發(fā)生徹底改變。貸款定價權(quán)對商業(yè)銀行來說是一把雙刃劍,一方面銀行將失去穩(wěn)定的利差收入,直面激烈的市場競爭,傳統(tǒng)的盈利模式將被徹底打破,銀行無法繼續(xù)依賴做大信貸規(guī)模來維持利潤增長；另一方面也逼迫銀行改進貸款定價水平,提高核心競爭力,客觀上將起到合理分配信貸資金,降低貸款風(fēng)險,提升我國銀行業(yè)的整體質(zhì)量的重要作用。在此形勢下,如何對貸款進行科學(xué)合理定價,既保證一定的盈利,確保風(fēng)險得以足夠補償,又要保證在競爭中具有一定優(yōu)勢,成為各商業(yè)銀行應(yīng)對利率市場化變革,爭奪市場份額的關(guān)鍵問題。本文研究的內(nèi)容是商業(yè)銀行在利率市場化改革完成的前提下,如何通過建立完善的定價體系,制定合理的貸款價格。為此本文首先通過比較國外關(guān)于貸款定價各種學(xué)派的理論,總結(jié)了其理論基礎(chǔ),分析不同定價模式的特點和缺陷,然后回顧了我國在利率管制時期的貸款定價發(fā)展情況,以及導(dǎo)致的各種問題,之后引入經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益模型(RAROC模型),詳細(xì)分析該模型的原理、定價思路以及模型各部分定價參數(shù)的計量方法,針對模型中的預(yù)期損失和非預(yù)期損失進行重點研究,通過全面考慮企業(yè)微觀因素和總體經(jīng)濟的宏觀因素,對違約概率計量的Logistic回歸模型進行改進,利用制造業(yè)上市公司對外公開的財務(wù)數(shù)據(jù),結(jié)合宏觀經(jīng)濟指標(biāo),代入改進后的Logistic回歸模型對違約概率進行預(yù)測,基于違約概率得出預(yù)期損失率,再結(jié)合巴塞爾新資本協(xié)議的資本計提方法,得出非預(yù)期損失率,最終得到RAROC模型的定價公式。最后將該公式運用至實際貸款案例,將得出的貸款理論定價與實際定價進行比較,分析理論定價和實際定價之間的差異,論證RAROC模型在貸款定價應(yīng)用中的有效性。
【關(guān)鍵詞】：利率市場化 商業(yè)銀行 貸款定價
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.4
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 第一章 引言6-19
• 第一節(jié) 研究背景和研究意義6-7
• 第二節(jié) 文獻綜述7-13
• 第三節(jié) 研究目標(biāo)13-14
• 第四節(jié) 技術(shù)路線和研究方法14-17
• 第五節(jié) 研究的創(chuàng)新點和不足之處17-19
• 第二章 利率市場化條件下貸款定價的分析19-26
• 第一節(jié) 貸款定價理論基礎(chǔ)19-20
• 第二節(jié) 貸款定價經(jīng)典模式20-22
• 第三節(jié) 利率市場化對國內(nèi)商業(yè)銀行貸款定價影響22-24
• 第四節(jié) 利率市場化條件下我國商業(yè)銀行貸款定價方法分析24-26
• 第三章 RAROC定價模型分析26-39
• 第一節(jié) RAROC模型介紹26-28
• 第二節(jié) RAROC模型計量方法28-36
• 第三節(jié) RAROC模型可行性分析36-38
• 第四節(jié) RAROC模型改進38-39
• 第四章 RAROC模型定價應(yīng)用及結(jié)果分析39-58
• 第一節(jié) 違約概率計量39-48
• 第二節(jié) RAROC貸款定價分析48-58
• 第五章 總結(jié)與展望58-60
• 第一節(jié) 全文總結(jié)58-59
• 第二節(jié) 未來研究展望59-60
• 注釋60-62
• 參考文獻62-65
• 后記65-66

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 王俊壽;商業(yè)銀行貸款定價模型的比較研究[J];南開經(jīng)濟研究;2004年02期

  本文關(guān)鍵詞：利率市場化條件下商業(yè)銀行貸款定價研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：274943