本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行個人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：從國家統(tǒng)計(jì)局公布的2013年第一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況報(bào)告中可以看出一個重要的改變就是消費(fèi)對GDP增長的貢獻(xiàn)率首次超過投資和出口,達(dá)到55.5%。中國經(jīng)濟(jì)的增長主要靠消費(fèi)拉動。隨著消費(fèi)的迅猛發(fā)展,我國消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)必將進(jìn)入一個新的發(fā)展階段。個人消費(fèi)信貸對需求、生活質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)增長都有重要作用,還可以有效促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。更由于其低成本、廣客源、改善商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表等作用而被各家商業(yè)銀行追捧。 但是我國個人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)在90年代才開始發(fā)展。關(guān)于個人消費(fèi)信貸的研究在2000年后才開始出現(xiàn),總體文獻(xiàn)不多,且以定性分析為主,定量研究較少。我國商業(yè)銀行個人消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和能力還不夠成熟,沒有形成獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,只是作為銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的一部分。為適應(yīng)當(dāng)前個人消費(fèi)信貸的發(fā)展趨勢,銀行應(yīng)積極探索先進(jìn)的個人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 本文在參考國內(nèi)外大量文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,對消費(fèi)信貸的相關(guān)原理進(jìn)行了深入的了解,以使文章的研究內(nèi)容能有較強(qiáng)的理論支撐。在前人研究的基礎(chǔ)上分析總結(jié)了消費(fèi)信貸的內(nèi)外部環(huán)境、消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)的成因和主要影響因素。在充分了解現(xiàn)狀和比較各種個人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上提出了相關(guān)的研究方法,給出了實(shí)證分析,提出了改善商業(yè)銀行消費(fèi)信貸的外部環(huán)境和內(nèi)部管理的建議。本文的數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計(jì)年鑒、國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站、人民銀行網(wǎng)站、金融年鑒和某一商業(yè)銀行的具體消費(fèi)信貸數(shù)據(jù)。 文章分為六個部分,第一部分介紹了文章的研究背景、研究目的、研究的思路和方法、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,并在此基礎(chǔ)上提出了論文整個的寫作框架。了解了國內(nèi)外研究現(xiàn)狀后,認(rèn)為個人消費(fèi)信貸的研究還是銀行整個消費(fèi)信貸管理的附屬部分,所屬理論是消費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)和銀行整個的風(fēng)險(xiǎn)管理理論,沒有非常明確的獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)理論,定性分析較多。 第二部分對個人消費(fèi)信貸的相關(guān)概念及基礎(chǔ)理論進(jìn)行了分析。主要闡明了信用的概念、個人消費(fèi)信貸的概念、個人消費(fèi)信貸的種類、風(fēng)險(xiǎn)管理的涵義等相關(guān)概念。研究了風(fēng)險(xiǎn)管理流程和風(fēng)險(xiǎn)管理策略等基礎(chǔ)理論。 第三章介紹了我國個人消費(fèi)信貸現(xiàn)狀。主要介紹了我國整個居民消費(fèi)發(fā)展?fàn)顩r和個人消費(fèi)信貸的發(fā)展?fàn)顩r;商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)開展情況和風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀；與國外商業(yè)銀行消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的比較等。得出的結(jié)論是我國消費(fèi)信貸正處于快速發(fā)展階段,相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平與國外相比還有待提高。 第四章是實(shí)證分析。在對商業(yè)銀行消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)影響因素分析后提出自己的指標(biāo)體系并結(jié)合實(shí)際數(shù)據(jù)的可獲得情況構(gòu)建了實(shí)證分析的指標(biāo)。在對各種模型進(jìn)行比較分析后認(rèn)為選擇Logistic回歸模型在指標(biāo)屬性、結(jié)果的穩(wěn)定性,預(yù)測的精度等方面較其他模型更適合個人消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)評估。得出的主要結(jié)論有：在指標(biāo)選取方面支票賬戶狀況、貸款期限、信用記錄、儲蓄存款賬戶的平均余額、工作年限、性別和婚姻狀況、其他的分期付款、國外工作者、貸款原因是買新汽車、分期付款占可支配收入的比例高、房屋是否是自有這11個指標(biāo)顯示出對個人信用結(jié)果影響較大。在模型的實(shí)際意義上發(fā)現(xiàn)該模型擬合性較好,使用備用數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測時總體精確度達(dá)到了94%,可以認(rèn)為該模型能用于實(shí)際使用。在構(gòu)建模型上發(fā)現(xiàn)Logistic可以通過統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)申請人的每個信息對分類準(zhǔn)確性的重要程度。同時,模型也可以認(rèn)知哪些問題對分類預(yù)測來說是最重要的,這對我國正在建設(shè)的個人征信體系數(shù)據(jù)庫有較大借鑒意義。 對我國個人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理從外部環(huán)境、銀行自身管理兩個方面提出了對策建議。外部環(huán)境的改善最重要的是兩點(diǎn)：一是加快建立我國的個人消費(fèi)信貸法律。二是完善個人消費(fèi)信貸征信體系。銀行自身管理方面?zhèn)�人認(rèn)為目前最實(shí)際也是最容易做到的就是提高銀行在客戶范圍擴(kuò)大時提高服務(wù)水平.
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 消費(fèi)信貸 風(fēng)險(xiǎn)管理
【學(xué)位授予單位】：安徽大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.479
【目錄】：

• 摘要3-5
• Abstract5-8
• 目錄8-9
• 第一章 緒論9-16
• 一、研究背景及意義9-10
• 二、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀10-13
• 三、主要內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排13-15
• 四、論文的創(chuàng)新點(diǎn)15-16
• 第二章 消費(fèi)信貸相關(guān)概念及基礎(chǔ)理論分析16-27
• 一、消費(fèi)信貸的相關(guān)概念與內(nèi)涵16-17
• 二、消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)影響因素分析17-21
• 三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)理論分析21-27
• 第三章 我國消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析27-33
• 一、我國個人消費(fèi)信貸發(fā)展現(xiàn)狀27-29
• 二、我國商業(yè)銀行個人消費(fèi)信貸授信程序29-30
• 三、我國個人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題30-33
• 第四章 基于Logistic的商業(yè)銀行個人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)量化33-49
• 一、Logistic回歸模型概述33-35
• 二、樣本選擇及指標(biāo)變量的初步形成35-41
• 三、個人消費(fèi)信貸信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型的形成41-46
• 四、實(shí)證分析小結(jié)46-49
• 第五章 加強(qiáng)我國個人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的建議49-53
• 一、繼續(xù)完善我國個人信用征信體系49-50
• 二、健全相關(guān)法律環(huán)境50
• 三、發(fā)展相關(guān)金融機(jī)構(gòu)50-51
• 四、形成信貸風(fēng)險(xiǎn)管理文化和理念51
• 五、改進(jìn)商業(yè)銀行個人信用評估方法51-53
• 第六章 結(jié)論與展望53-56
• 一、研究總結(jié)53-54
• 二、研究展望54-56
• 參考文獻(xiàn)56-60
• 致謝60-61
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)成果目錄61

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本文編號：274729