【摘要】： 本文在Sharpe模型的基礎上加入投資期限t這個指標,建立同時確定最優(yōu)投資期限和k-最優(yōu)投資期限兩種優(yōu)化模型,以解決在選定投資時間后,從給定的T個投資期限中同時確定投資決策與期限的投資組合問題.文中運用二次優(yōu)化方法通過求解T個非凸光滑優(yōu)化問題得到最優(yōu)投資期限模型的解,并運用截斷凝聚同倫方法對k-最優(yōu)投資期限模型進行求解.最后通過證券市場數(shù)據(jù)進行實證分析.
【學位授予單位】：大連理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F224;F830.59

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本文編號：2724940