【摘要】：小額信貸是一種以城鄉(xiāng)低收入階層為服務對象的小規(guī)模的金融服務方式。上個世紀六七年代產生于孟加拉國,最初的目的是為消除貧困和發(fā)展農業(yè)生產而產生的。在國際上,小額信貸資金的發(fā)放主要是通過國家的金融機構或合作組織、資金主要用于農業(yè)生產和技術的改造。小額信貸于上世紀九十年代初引入我國,開始在中國農村進行試點,并且在我國迅速發(fā)展起來。截至2010年底’,全國共組建新型農村金融機構395家,其中村鎮(zhèn)銀行349家,貸款公司9家,農村資金互助社37家。 吉林省是我國的農業(yè)大省,截止到2009年年末2,吉林省總人口2739.55萬人,農村人口1278.82萬人,占總人口的46.7%,農業(yè)人口所占比重很大。并且吉林省是我國的重要糧食產區(qū),人均糧食占有量及玉米出口量均居全國第一位。目前,全省糧食總產達到550億斤,最高年份達到568億斤,擔負著國家糧食安全的重要使命,如果吉林省的農業(yè)發(fā)展出現(xiàn)狀況,就會危及全國的糧食安全。2007年開始,新型的農村小額信貸機構在吉林省逐步成立,包括村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、郵政儲蓄銀行等形式。但是在吉林省在小額信貸的開展過程中也面臨著一些問題,阻礙了小額信貸的良性發(fā)展,如信息電子化程度較低、資金來源渠道狹窄,缺乏穩(wěn)定充足的資金來源、風險管理不科學、信貸風險管理觀念滯后,業(yè)務人員數(shù)量少、素質低。因此,本文選取吉林省為研究對象,對吉林省小額信貸風險進行研究。 吉林省農村小額信貸的實際情況是借款農戶多且分散,貸款金額小但業(yè)務量大等特點,要建立完備的農村信用系統(tǒng)不是短時間可以完成的,因此,有必要根據(jù)實際情況簡化評估,建立適合小額信貸農戶信用評分系統(tǒng)。本文從小額信貸的產生和發(fā)展入手,通過對國外小額信貸運營模式的闡述,分析其對我國小額信貸風險的借鑒意義。然后通過對吉林省小額信貸現(xiàn)狀及運營管理面臨的問題進行研究,考察小額信貸風險產生的根本原因。本文是在對農戶的違約狀況的初步分析的基礎上,小額信貸員可以以其為參考依據(jù),結合農戶的實際情況,對農戶進行信貸評分。構建基于專家法的評分卡模型和基于定量模型法的logistic回歸模型相結合的方法。本文先構建logistic回歸模型,利用有限的數(shù)據(jù)分析各因素對農戶還款情況的影響程度,即logistic模型中β的大小表示權重,就是該變量與違約情況的相關性,經過顯著性的檢測,如果通過顯著性檢驗,表明該因素與違約概率有影響。我們再利用專家法方法,使小額信貸員根據(jù)logistic模型的中p的大小,調整對農戶評分的權重,使客觀的模型方法和專家的多年經驗相結合,更加準確的反應農戶的信用情況,對小額信貸中的農戶進行信用評分。本文以小額信貸發(fā)展歷程和存在的問題為背景,運用相關理論,對吉林省小額信貸業(yè)務進行了仔細的調查研究,并進行了實證分析,從而得出結論和建議,希望通過本文,為吉林省乃至全國小額信貸的風險評估提供一個可行的方法和借鑒。 本文共分為6部分。第一部分是前言,主要介紹了本文的研究背景、目的和意義,有關小額信貸的相關文獻綜述,以及本文的基本構架。第二部分是相關的理論概述,在這一部分主要分為兩塊,其一介紹了小額信貸的定義、特征、發(fā)展狀況,另一塊介紹了信用風險點相關概念、特征等問題,用這一部分的理論為后文的論述作鋪墊。第二部分是論述了國外小額信貸風險管理模式,介紹了孟加拉格萊珉模式,印尼人民銀行模式以及玻利維亞陽光銀行模式,由于我國主要受孟加拉銀行的影響,所以本文重點是介紹孟加拉模式,并且對三種風險管理模式做了對比并分析國外模式對我國小額信貸發(fā)展的影響,以及國外的風險管理方法對我國的借鑒意義。第三部分本文主要是對吉林省小額信貸的風險狀況進行分析。在這一部分首先介紹了吉林省小額信貸的發(fā)展狀況,以及吉林省小額信貸在風險管理方面面臨的問題,最后分析了吉林省小額信貸風險產生的根源。吉林省乃至全國的小額信貸面臨的風險中最主要的風險是信用風險。因此,第四部分本文主要針對農戶的信用風險建立信用評分模型,這部分主要介紹了信用評分的產生及發(fā)展情況,國內的銀行對信用評分模型的應用,然后介紹了信用評分的方法以及將這些方法應用在小額信貸農戶個人信用評估上的可行性。第五部分是實證分析部分。針對吉林省某信貸機構的內部數(shù)據(jù)進行模型分析,找出對農戶違約有顯著影響的因素。將定量方法與專家法相結合,綜合考慮農戶的情況。然后第六部分綜合本文對吉林省小額信貸風險狀況的分析,結合國外小額信貸的經驗,提出吉林省小額信貸風險管理的建議和措施。最后一部分總結全文。 本文還有許多不足,尤其在數(shù)據(jù)的選取和模型的建立方面,由于本人掌握的材料和相關數(shù)據(jù)有限,研究的內容和方法難免有不當之處,這些是筆者以后要進一步加強的地方。
【學位授予單位】：西南財經大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2011
【分類號】：F832.4
【圖文】：

圖22005一2009年吉林省農村信用社貸款情況25(單位:億元)在吉林省小額信貸取得成績的時候，我們也應該注意到吉林省小額信貸所面臨的一些問題。據(jù)統(tǒng)計，吉林省不良貸款率從2007年到2009年呈下降趨勢26(圖3)，但貸款損失準備率只有50.7%，撥備27缺口30個億，但是吉林省農村信用社僅有80億元資本金，信用社的潛在風險較大。2“數(shù)據(jù)來源:部分數(shù)據(jù)來自《吉林統(tǒng)計年鑒》2“數(shù)據(jù)來源:邱僅軍.吉林省農村小額信貸問題及對策.吉林省經濟管理+部學院學報〔J]2010年10月第24卷第5期27撥備是對企業(yè)經竹中可能己經構成的風險和損失做出準備，反映企業(yè)承擔的風險和成本，直接沖減

6.吉林省農村小額信貸的實石卜分析綜上所述，我們認為對農戶的信貸狀況的影響較為顯著，在進行信用評分分析的時候可像這些方面傾斜考察。還有一些因素，由于數(shù)據(jù)及實際情況，如貸款期限、貸款利率等，由于該信貸機構的貸款品種少，只有1年期的小額貸款，因此，統(tǒng)計分析無法分析這些因素顯著情況。此外還有如農戶的教育程度、不良的習慣(賭博等)沒有加以考慮，所以，在foglstic分析基礎之上，結合專家法，將這些信息加以考慮，綜合對農戶進行評分，并且不停地區(qū)具有不同的特點，要具體問題具體分析。吉林省農村小額信貸業(yè)務對農戶進行信用卡評分方法還可以借鑒建設銀行上海分行對個人資信評定的方法，將影響農戶還款行為的因素分成幾個大類(圖6)，針對其對還款能力的影響程度打分或者劃分權重。

【參考文獻】

相關期刊論文 前10條

1 黃毅;;小額信貸問題研究(上)[J];銀行家;2005年12期

2 黃毅;;中國小額信貸問題研究(下)[J];銀行家;2006年01期

3 陳元燮;建立信用評級指標體系的幾個理論問題[J];財經問題研究;2000年08期

4 陳銳;;國外小額信貸業(yè)務發(fā)展情況及成功經驗[J];福建金融;2009年12期

5 寇軍中;;村鎮(zhèn)銀行貸款模式探究[J];消費導刊;2008年19期

6 李猛;;小額信貸的經濟學原理[J];貴州社會科學;2007年07期

7 劉剛;;城市商業(yè)銀行化解中小企業(yè)融資難問題的策略研究[J];黑龍江金融;2009年01期

8 張若昭;;吉林農村信用社小額信貸情況調查報告[J];合作經濟與科技;2008年17期

9 張潔;;農村小額信貸的風險防范與管理[J];價格月刊;2007年11期

10 鄔秋穎;;我國農戶小額信貸風險分析及對策[J];商業(yè)經濟;2008年01期

相關重要報紙文章 前1條

1 劉仁龍　劉健 李體鋒;[N];金融時報;2010年

相關碩士學位論文 前4條

1 盧志紅;信用評分模型在我國企業(yè)貸款評估中的應用研究[D];天津大學;2004年

2 嚴盛虎;中國小額信貸可持續(xù)發(fā)展研究[D];北京林業(yè)大學;2004年

3 陳瑩;我國農戶小額信用貸款信用風險控制研究[D];西南財經大學;2006年

4 徐廣宇;吉林省農村信用社小額信貸風險控制研究[D];吉林大學;2010年

本文編號：2714810