發(fā)布時間：2020-06-11 00:27

【摘要】：商業(yè)銀行信貸是商業(yè)銀行獲得收益的一個主要渠道。它通過與市場中的個人、企事業(yè)單位發(fā)生借貸關(guān)系,獲得利息收益。其中涉及到的各方在市場經(jīng)濟的千變?nèi)f化中都存在風險,而從風險的概念中我們可以發(fā)現(xiàn),風險是會傳染和轉(zhuǎn)移的,商業(yè)銀行的運營性質(zhì)就是一個風險評價和決策的過程。因此,商業(yè)銀行關(guān)于信貸評價和決策的合理性和科學(xué)性非常重要。 特別是在銀行業(yè)競爭日益激烈和經(jīng)濟環(huán)境錯綜復(fù)雜的后危機時代,進一步研究商業(yè)銀行個人信貸風險評價和決策具有較強的現(xiàn)實意義。從宏觀上分析,銀行信貸決策與評價的研究有利于商業(yè)銀行控制信貸風險,減小不良信貸資產(chǎn)規(guī)模,提高銀行整體收益,從而保證國家經(jīng)濟社會的穩(wěn)定運行。從微觀上講,民生銀行南京分行作為南京市場上個人信貸業(yè)務(wù)較為突出的銀行,如何在有限市場份額下進一步提高個人信貸的收益,關(guān)鍵方法就是控制風險降低違約率,而這就涉及到個人信貸過程中的綜合評價和決策問題,也就是文章將要研究的重點,圍繞這個重點本文主要研究了四個方面的內(nèi)容,分別如下： 第一部分介紹了銀行個人信貸綜合評價和決策研究的相關(guān)背景及研究意義,并對國內(nèi)外關(guān)于銀行個人信貸綜合評價和決策方面的研究進展進行了文獻綜述。其次,介紹了研究過程中將要用到的方法、研究內(nèi)容及本文研究的技術(shù)路線,并進一步提出了研究可能存在的創(chuàng)新之處。 第二部分研究了銀行風險與個人信貸相關(guān)理論。從風險的角度引出了銀行經(jīng)營過程中存在十種類型風險,并對個人信貸風險產(chǎn)生的一些具體原因結(jié)合實際情況進行了分析,對個人信貸風險產(chǎn)生的一些具體原因結(jié)合實際情況進行了分析。最后,文章具體分析了針對商業(yè)銀行個人信貸風險進行評價的一系列理論方法和實用模型。以上分析為文章的進一步研究提供了理論基礎(chǔ)。 第三部分研究了主成份分析方法與灰靶決策模型,在理論分析和銀行個人信貸實際情況分析的基礎(chǔ)上構(gòu)建了PAC—GTD綜合決策模型�；诰C合評價目的考慮,該部分還構(gòu)建了個人信貸評價指標體系,通過對主成份分析方法和灰靶決策模型的介紹,進一步比較了兩個模型的優(yōu)缺點,最終構(gòu)建了PCA—TD綜合模型,并結(jié)合銀行個人信貸實際情況總結(jié)了新模型的運用步驟。 第四部分研究屬于全文的實證部分,開始主要研究了文章的實證對象——民生銀行及其南京分行基本情況、其個人信貸與信貸決策過程。再通過運用新構(gòu)建的PCA—TD綜合評價模型結(jié)合商業(yè)銀行的實際數(shù)據(jù),對8位住房貸款申請人進行風險的評價和貸款決策實證。驗證過程首先分析了實證樣本的來源以及評價指標的處理方法與處理結(jié)果。其次,為了利用加權(quán)灰靶決策模型進行計算,通過統(tǒng)計匯總的辦法得到了靶心、運用主成份分析方法得出了主成份及其權(quán)重,考慮到銀行信貸風險控制的實際需要進行了灰靶距離的風險分類。最后,利用8位客戶的現(xiàn)有資料以及PCA—TD綜合評價模型進行了實證,結(jié)果充分反映出模型的可行性和實用性。
【圖文】：

圖中各指標的具體含義如下:貸款人年齡指標戈，，是指貸款人的現(xiàn)實年齡，該指標能反映貸款人未來的賺錢能力，一般而言，未成年人和老人的還款能力較差，屬于連續(xù)指標。貸款人婚姻狀況指標X12，是指個人是否擁有法律上的配偶，一般來說，結(jié)婚的貸款申請人比未婚貸款申請人的風險低，屬于離散指標。貸款人人文化程度指標戈3，是貸款人的學(xué)歷高低，一般而言，學(xué)歷越高賺錢潛力越大，貸款風險越低，屬于離散指標。貸款人健康狀況X14，，是指貸款人目前的身體狀況，不難理解，貸款人身體越好風險越低，屬于離散指標。貸款人平均月收入指標弋l，指貸款人的月平均收入，月平均收入越高還款能力越強且與其關(guān)系最大，屬于連續(xù)指標。貸款人月均還款額與月可支配收入比率指標瓜2，指貸款人月花費與月支出的比20

該指標體系建立在降維、非相關(guān)性、正態(tài)化等技術(shù)的基礎(chǔ)上，相比原始的指標體系更有利于客觀、合理、科學(xué)的決策。綜合以上三步可以構(gòu)成下面主成份分析方法的求解過程示意圖3一2。醒戳目動酬黝目動黔黔喇口酗黝動目彝翼圖3一2主成份求解過程示意圖Figure3一 2SolutionProeessofthePrinciPaleomPonent
【學(xué)位授予單位】：南京農(nóng)業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F832.4

【參考文獻】

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本文編號：2707095