發(fā)布時(shí)間：2020-06-11 00:27

【摘要】：商業(yè)銀行信貸是商業(yè)銀行獲得收益的一個(gè)主要渠道。它通過(guò)與市場(chǎng)中的個(gè)人、企事業(yè)單位發(fā)生借貸關(guān)系,獲得利息收益。其中涉及到的各方在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的千變?nèi)f化中都存在風(fēng)險(xiǎn),而從風(fēng)險(xiǎn)的概念中我們可以發(fā)現(xiàn),風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)傳染和轉(zhuǎn)移的,商業(yè)銀行的運(yùn)營(yíng)性質(zhì)就是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和決策的過(guò)程。因此,商業(yè)銀行關(guān)于信貸評(píng)價(jià)和決策的合理性和科學(xué)性非常重要。 特別是在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈和經(jīng)濟(jì)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜的后危機(jī)時(shí)代,進(jìn)一步研究商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和決策具有較強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。從宏觀上分析,銀行信貸決策與評(píng)價(jià)的研究有利于商業(yè)銀行控制信貸風(fēng)險(xiǎn),減小不良信貸資產(chǎn)規(guī)模,提高銀行整體收益,從而保證國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定運(yùn)行。從微觀上講,民生銀行南京分行作為南京市場(chǎng)上個(gè)人信貸業(yè)務(wù)較為突出的銀行,如何在有限市場(chǎng)份額下進(jìn)一步提高個(gè)人信貸的收益,關(guān)鍵方法就是控制風(fēng)險(xiǎn)降低違約率,而這就涉及到個(gè)人信貸過(guò)程中的綜合評(píng)價(jià)和決策問(wèn)題,也就是文章將要研究的重點(diǎn),圍繞這個(gè)重點(diǎn)本文主要研究了四個(gè)方面的內(nèi)容,分別如下： 第一部分介紹了銀行個(gè)人信貸綜合評(píng)價(jià)和決策研究的相關(guān)背景及研究意義,并對(duì)國(guó)內(nèi)外關(guān)于銀行個(gè)人信貸綜合評(píng)價(jià)和決策方面的研究進(jìn)展進(jìn)行了文獻(xiàn)綜述。其次,介紹了研究過(guò)程中將要用到的方法、研究?jī)?nèi)容及本文研究的技術(shù)路線(xiàn),并進(jìn)一步提出了研究可能存在的創(chuàng)新之處。 第二部分研究了銀行風(fēng)險(xiǎn)與個(gè)人信貸相關(guān)理論。從風(fēng)險(xiǎn)的角度引出了銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在十種類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的一些具體原因結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行了分析,對(duì)個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的一些具體原因結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行了分析。最后,文章具體分析了針對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)的一系列理論方法和實(shí)用模型。以上分析為文章的進(jìn)一步研究提供了理論基礎(chǔ)。 第三部分研究了主成份分析方法與灰靶決策模型,在理論分析和銀行個(gè)人信貸實(shí)際情況分析的基礎(chǔ)上構(gòu)建了PAC—GTD綜合決策模型。基于綜合評(píng)價(jià)目的考慮,該部分還構(gòu)建了個(gè)人信貸評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過(guò)對(duì)主成份分析方法和灰靶決策模型的介紹,進(jìn)一步比較了兩個(gè)模型的優(yōu)缺點(diǎn),最終構(gòu)建了PCA—TD綜合模型,并結(jié)合銀行個(gè)人信貸實(shí)際情況總結(jié)了新模型的運(yùn)用步驟。 第四部分研究屬于全文的實(shí)證部分,開(kāi)始主要研究了文章的實(shí)證對(duì)象——民生銀行及其南京分行基本情況、其個(gè)人信貸與信貸決策過(guò)程。再通過(guò)運(yùn)用新構(gòu)建的PCA—TD綜合評(píng)價(jià)模型結(jié)合商業(yè)銀行的實(shí)際數(shù)據(jù),對(duì)8位住房貸款申請(qǐng)人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)和貸款決策實(shí)證。驗(yàn)證過(guò)程首先分析了實(shí)證樣本的來(lái)源以及評(píng)價(jià)指標(biāo)的處理方法與處理結(jié)果。其次,為了利用加權(quán)灰靶決策模型進(jìn)行計(jì)算,通過(guò)統(tǒng)計(jì)匯總的辦法得到了靶心、運(yùn)用主成份分析方法得出了主成份及其權(quán)重,考慮到銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)際需要進(jìn)行了灰靶距離的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)。最后,利用8位客戶(hù)的現(xiàn)有資料以及PCA—TD綜合評(píng)價(jià)模型進(jìn)行了實(shí)證,結(jié)果充分反映出模型的可行性和實(shí)用性。
【圖文】：

圖中各指標(biāo)的具體含義如下:貸款人年齡指標(biāo)戈，，是指貸款人的現(xiàn)實(shí)年齡，該指標(biāo)能反映貸款人未來(lái)的賺錢(qián)能力，一般而言，未成年人和老人的還款能力較差，屬于連續(xù)指標(biāo)。貸款人婚姻狀況指標(biāo)X12，是指?jìng)�(gè)人是否擁有法律上的配偶，一般來(lái)說(shuō)，結(jié)婚的貸款申請(qǐng)人比未婚貸款申請(qǐng)人的風(fēng)險(xiǎn)低，屬于離散指標(biāo)。貸款人人文化程度指標(biāo)戈3，是貸款人的學(xué)歷高低，一般而言，學(xué)歷越高賺錢(qián)潛力越大，貸款風(fēng)險(xiǎn)越低，屬于離散指標(biāo)。貸款人健康狀況X14，，是指貸款人目前的身體狀況，不難理解，貸款人身體越好風(fēng)險(xiǎn)越低，屬于離散指標(biāo)。貸款人平均月收入指標(biāo)弋l，指貸款人的月平均收入，月平均收入越高還款能力越強(qiáng)且與其關(guān)系最大，屬于連續(xù)指標(biāo)。貸款人月均還款額與月可支配收入比率指標(biāo)瓜2，指貸款人月花費(fèi)與月支出的比20

該指標(biāo)體系建立在降維、非相關(guān)性、正態(tài)化等技術(shù)的基礎(chǔ)上，相比原始的指標(biāo)體系更有利于客觀、合理、科學(xué)的決策。綜合以上三步可以構(gòu)成下面主成份分析方法的求解過(guò)程示意圖3一2。醒戳目動(dòng)酬黝目動(dòng)黔黔喇口酗黝動(dòng)目彝翼圖3一2主成份求解過(guò)程示意圖Figure3一 2SolutionProeessofthePrinciPaleomPonent
【學(xué)位授予單位】：南京農(nóng)業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2707095