發(fā)布時(shí)間：2017-03-26 16:13

  本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合最優(yōu)化研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：商業(yè)銀行作為整個(gè)金融體系的核心主體,直接關(guān)系著一國(guó)金融體系、經(jīng)濟(jì)體系和國(guó)家命脈的安全。目前在我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)模式下,貸款依然是我國(guó)商業(yè)銀行的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),銀行的利潤(rùn)也主要來(lái)源于存貸款之間的利差。近年來(lái),我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量雖有所改善,但信貸資產(chǎn)仍然面臨著大量的違約風(fēng)險(xiǎn),對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行有效的管理已經(jīng)迫在眉睫。本文采用了目前在西方國(guó)家比較先進(jìn)的信貸資產(chǎn)組合的管理方法,也就是將投資市場(chǎng)上頗為流行的“投資組合的方法”運(yùn)用到信貸資產(chǎn)管理中來(lái)。商業(yè)銀行可以像資產(chǎn)管理者一樣,通過(guò)積極地改變信貸資產(chǎn)的規(guī)模和結(jié)構(gòu),使組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)達(dá)到最大。以這個(gè)理念為基礎(chǔ),本文試圖研究得到一個(gè)信貸資產(chǎn)組合的最優(yōu)化組合,滿足商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合的收益既定的條件下,使得組合的違約風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到最小。 在求出最優(yōu)組合之后,本文旨在用一種簡(jiǎn)單可行的方法求出最優(yōu)信貸資產(chǎn)組合中每一種資產(chǎn)的具體權(quán)重,簡(jiǎn)化了信貸資產(chǎn)最優(yōu)組合的理論推導(dǎo),并且讓模型更具有實(shí)用價(jià)值。最后,本文在理論研究的基礎(chǔ)上,將理論運(yùn)用到實(shí)踐當(dāng)中去,建立我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的最優(yōu)組合。 本文的研究方法主要是規(guī)范分析與實(shí)證分析相結(jié)合的研究方法。 在規(guī)范分析中,本文擬運(yùn)用以下幾類研究方法：(1)用風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法計(jì)算商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的違約損失率；(2)用拉格朗日乘數(shù)法和矩陣求導(dǎo)法則求解信貸資產(chǎn)最優(yōu)組合中各資產(chǎn)的比重；(3)用均值—方差模型和協(xié)方差矩陣確定信貸資產(chǎn)最優(yōu)組合的特點(diǎn)。 在實(shí)證分析中,本文擬運(yùn)用以下幾類研究方法：(1)在統(tǒng)計(jì)資料搜集的基礎(chǔ)上,運(yùn)用Eviews和Matlab等軟件確定信貸資產(chǎn)最優(yōu)組合中各資產(chǎn)的比重；(2)定性分析和定量分析相結(jié)合的分析手段,提出優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的對(duì)策和建議、明確優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的方向。 本文將我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合最優(yōu)化研究分為六部分： 第一章為導(dǎo)言�；谖覈�(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)管理中出現(xiàn)的問(wèn)題,得出我國(guó)商業(yè)銀行管理信貸資產(chǎn)過(guò)程中最需要改善的內(nèi)容,并且介紹了我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合研究現(xiàn)狀、理論意義和現(xiàn)實(shí)意義,以及本文的研究方法與主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)。 第二章為國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)研究綜述。通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)的梳理,發(fā)現(xiàn)目前對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)組合最優(yōu)化研究對(duì)現(xiàn)實(shí)有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。 第三章為對(duì)目前我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)管理現(xiàn)狀分析。本部分簡(jiǎn)述了我國(guó)信貸資產(chǎn)管理的歷史變遷,從相應(yīng)的數(shù)據(jù)比較中發(fā)現(xiàn)并分析了我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)管理過(guò)程中存在的一系列問(wèn)題,提出了運(yùn)用信貸資產(chǎn)組合的理念管理資產(chǎn),建立最優(yōu)的信貸資產(chǎn)組合的必要性。 第四章為商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合最優(yōu)化模型的理論推導(dǎo)。本部分基于KMV模型的研究結(jié)果,運(yùn)用銀行債務(wù)人的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)求出違約概率,同時(shí)在信貸資產(chǎn)具有期權(quán)性質(zhì)的基礎(chǔ)上,運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法求出違約損失率的數(shù)值。在滿足信貸資產(chǎn)最優(yōu)化條件下,求出單一信貸資產(chǎn)和信貸資產(chǎn)組合的非預(yù)期損失,最后利用拉格朗日乘數(shù)法,求出收益既定條件下風(fēng)險(xiǎn)最小的信貸資產(chǎn)最優(yōu)組合,以及資產(chǎn)組合中每一種資產(chǎn)的具體比重。 第五章為商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合最優(yōu)化模型的檢驗(yàn)。本部分通過(guò)對(duì)上市公司和商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)分析整理,將具體數(shù)據(jù)代入模型,以驗(yàn)證模型的可靠性。 第六章為優(yōu)化我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合的對(duì)策與建議。
【關(guān)鍵詞】：信貸資產(chǎn)組合管理 信貸資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu) 信用風(fēng)險(xiǎn)
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F832.4
【目錄】：

• 中文摘要9-11
• ABSTRACT11-14
• 第1章 導(dǎo)言14-19
• 1.1 論文的研究背景與問(wèn)題的提出14-15
• 1.2 論文的研究意義15-16
• 1.2.1 理論意義15-16
• 1.2.2 現(xiàn)實(shí)意義16
• 1.3 本文的研究方法16
• 1.4 本文的創(chuàng)新點(diǎn)16-17
• 1.5 研究思路與技術(shù)路線17-19
• 1.5.1 本文的研究思路17-18
• 1.5.2 研究的技術(shù)路線18-19
• 第2章 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)研究綜述19-25
• 2.1 國(guó)外相關(guān)研究成果19-22
• 2.1.1 傳統(tǒng)的信貸資產(chǎn)組合研究方法19-20
• 2.1.2 基于風(fēng)險(xiǎn)控制角度的信貸資產(chǎn)組合理論20-21
• 2.1.3 其他具有代表性的信貸資產(chǎn)組合管理理論21-22
• 2.2 國(guó)內(nèi)相關(guān)研究成果22-24
• 2.2.1 關(guān)于銀行信貸組合的相關(guān)研究22-23
• 2.2.2 關(guān)于信貸組合決策的相關(guān)研究23
• 2.2.3 關(guān)于信貸組合風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的相關(guān)研究23-24
• 2.3 文獻(xiàn)述評(píng)24-25
• 第3章 我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合管理、歷史變遷與現(xiàn)狀分析25-36
• 3.1 我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)管理歷史變遷25-27
• 3.1.1 信貸資產(chǎn)統(tǒng)一管理階段25-26
• 3.1.2 信貸資產(chǎn)適度放權(quán)階段26-27
• 3.1.3 信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制階段27
• 3.2 我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)管理現(xiàn)狀分析27-34
• 3.2.1 信貸資產(chǎn)質(zhì)量較差28-30
• 3.2.2 信貸資產(chǎn)盈利模式單一30-32
• 3.2.3 信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分配失衡32-34
• 3.3 信貸資產(chǎn)組合管理的必要性34-36
• 第4章 商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合最優(yōu)化模型的理論推導(dǎo)36-45
• 4.1 信貸資產(chǎn)違約模型36-37
• 4.2 信貸資產(chǎn)模型的風(fēng)險(xiǎn)衡量37-43
• 4.2.1 信貸資產(chǎn)違約概率的計(jì)算38-40
• 4.2.2 信貸資產(chǎn)違約損失率的計(jì)算40-41
• 4.2.3 單一信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失和非預(yù)期損失41-42
• 4.2.4 信貸資產(chǎn)組合的非預(yù)期損失42-43
• 4.3 商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合最優(yōu)權(quán)重的計(jì)算43-45
• 第5章 商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)最優(yōu)化模型的檢驗(yàn)——基于行業(yè)分類下的檢驗(yàn)45-59
• 5.1 樣本選取45-47
• 5.2 基于同一行業(yè)的信貸資產(chǎn)組合模型檢驗(yàn)47-50
• 5.2.1 參數(shù)確定及實(shí)證過(guò)程47-49
• 5.2.2 實(shí)證結(jié)果49-50
• 5.3 基于不同行業(yè)的信貸資產(chǎn)組合模型檢驗(yàn)50-54
• 5.3.1 參數(shù)確定及實(shí)證過(guò)程50-53
• 5.3.2 實(shí)證結(jié)果53-54
• 5.4 實(shí)證結(jié)果分析54-59
• 第6章 優(yōu)化我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合的對(duì)策與建議59-63
• 6.1 優(yōu)化商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合的宏觀結(jié)構(gòu)59-60
• 6.1.1 信貸資產(chǎn)組合遵循市場(chǎng)化國(guó)際化原則59
• 6.1.2 降低信貸資產(chǎn)的行業(yè)集中度59-60
• 6.1.3 建立完善的監(jiān)管體制以保證信貸資產(chǎn)組合的質(zhì)量60
• 6.2 優(yōu)化商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合的微觀結(jié)構(gòu)60-63
• 6.2.1 提高商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合的盈利能力60-61
• 6.2.2 建立和提高經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的約束力61
• 6.2.3 保持信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的動(dòng)態(tài)性和長(zhǎng)期性61
• 6.2.4 研究局限與未來(lái)展望61-63
• 參考文獻(xiàn)63-65
• 致謝65-66
• 學(xué)位論文評(píng)閱及答辯情況表66

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 王際科;遲國(guó)泰;洪忠誠(chéng);;VaR風(fēng)險(xiǎn)控制的銀行資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化模型[J];哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào);2009年02期

2 彭志勝,曹澤;半方差模型在組合優(yōu)化中的應(yīng)用效力比較[J];合肥學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2005年03期

3 劉洪川;王琳;;CreditRisk~+模型在商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[J];云南財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2006年05期

4 祝小兵;期權(quán)定價(jià)理論及其在我國(guó)的應(yīng)用[J];中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);1998年05期

  本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合最優(yōu)化研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：269049