【摘要】：當(dāng)前,我國經(jīng)濟發(fā)展處于重要的戰(zhàn)略機遇期和矛盾凸顯期,金融體系的穩(wěn)定至關(guān)重要。此次金融危機中,我國銀行業(yè)整體上保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,但其面臨的風(fēng)險問題尤其是信用風(fēng)險值得關(guān)注。同時,隨著大量外資銀行特別是具有強大綜合實力的國際銀行紛紛進入中國金融市場,我國銀行業(yè)的競爭愈加激烈。在這樣的背景下,研究商業(yè)銀行信用風(fēng)險與效率的問題具有很現(xiàn)實的意義。本文采用理論闡述和實證分析的方法對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險與效率問題進行研究,為提高我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理水平和效率提供參考依據(jù)。 本文闡述了研究商業(yè)銀行信用風(fēng)險和效率問題的背景和目的以及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,對銀行信用風(fēng)險理論、信用風(fēng)險度量方法和技術(shù)以及銀行效率的相關(guān)理論進行了總結(jié)梳理,理論分析了銀行信用風(fēng)險與效率之間的關(guān)系。在理論研究的基礎(chǔ)上,通過我國商業(yè)銀行效率的國際國內(nèi)比較,分析我國商業(yè)銀行的效率現(xiàn)狀。進一步以2000-2009年14家銀行為研究樣本,采用Malmquist指數(shù)法對我國商業(yè)銀行的效率進行了具體測算,并引入貸款損失準備作為投入變量來分析信用風(fēng)險對銀行效率測度的影響,發(fā)現(xiàn)經(jīng)信用風(fēng)險調(diào)整后的銀行效率要高于未調(diào)整前的,我國銀行業(yè)的總體效率呈平穩(wěn)上升趨勢,國有銀行與股份制銀行之間的效率差異在逐漸縮小。 通過構(gòu)建風(fēng)險模型對我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險狀況進行定量分析,然后采用面板VAR模型具體分析我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險與效率之間的影響機制,通過對提出的三個假設(shè)的驗證分析發(fā)現(xiàn)銀行信用風(fēng)險水平越低,銀行的技術(shù)進步率和規(guī)模效率越高,而銀行信用風(fēng)險水平越低也導(dǎo)致銀行的全要素生產(chǎn)率、技術(shù)效率變化率和純技術(shù)效率也越低;銀行技術(shù)進步率和技術(shù)效率變化率的提高降低了銀行信用風(fēng)險水平,而全要素生產(chǎn)率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率的提高卻增加了銀行的信用風(fēng)險水平。根據(jù)銀行信用風(fēng)險與效率之間的關(guān)系,本文建立面板數(shù)據(jù)模型對影響商業(yè)銀行效率的信用風(fēng)險因素進行分析,提出要發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟的作用、提高資本運用效率、注重金融創(chuàng)新和科技水平的提高以及強化信用風(fēng)險管理等建議。
【圖文】：

由此，各項產(chǎn)出變量也表現(xiàn)出較大的差異，，并與投入變量保持一致。圖 3.4 14 家 2000-2009 平均貸款損失準備曲線圖從圖 3.4 可以簡單的看到 14 家銀行在樣本期內(nèi)為管理信用風(fēng)險所做的準備，總體來看，平均貸款損失準備呈上升趨勢，2007 年因金融危機的影響，貸款損失準備出現(xiàn)了較大幅度的上升，這說明我國銀行業(yè)對信用風(fēng)險的關(guān)注是逐漸加強的，也更積極地采取措施去應(yīng)對。3.3.4 信用風(fēng)險調(diào)整前后的銀行效率測度根據(jù)上述設(shè)定，運用 DEAP 軟件，計算得到各銀行 2000-2009 年份的Malmquist 指數(shù)

3.5 信用風(fēng)險調(diào)整前后的全要素生產(chǎn)率趨勢圖我國商業(yè)銀行整體全要素生產(chǎn)率變化及其分的差別。從整體變化上來看，技術(shù)進步率、內(nèi)波動不大，基本在 1 上下浮動。而技術(shù)效度的波動，同時兩者的變化從 2004 年開始業(yè)全要素生產(chǎn)率的增長開始逐漸依賴于技術(shù)增長。在 2002 年以及 2005 年，中國銀行業(yè)
【學(xué)位授予單位】：南京財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F224;F832.33

【引證文獻】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 李方;我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的度量與管理研究[D];青島大學(xué);2013年

本文編號：2627934