本文關(guān)鍵詞：風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)下商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來(lái),中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展速度驚人,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站公布數(shù)據(jù)顯示,2013年1-10月份,在規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入209375.2億元,私營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入263346.5億元,私營(yíng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占據(jù)一半以上,充分說(shuō)明中小企業(yè)正在成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)力。如今中小企業(yè)融資難問題已經(jīng)成為制約中小企業(yè)發(fā)展的主要瓶頸,在金融體系不健全的情況下,商業(yè)銀行逐漸發(fā)現(xiàn)解決中小企業(yè)融資難的同時(shí),也會(huì)為自身業(yè)務(wù)帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有商業(yè)銀行幾乎全部推出中小企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù),有些城市商業(yè)銀行更是主要以中小企業(yè)業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù),根據(jù)海南省政府金融工作辦公室披露,僅海南省2013年9月份,小數(shù)額貸款發(fā)放金額為4.1億元,1到9月累計(jì)發(fā)放28億元,同花順預(yù)計(jì)整個(gè)中小企業(yè)融資業(yè)務(wù)2013年全年可以達(dá)到7萬(wàn)億元以上。 商業(yè)銀行開展中小企業(yè)業(yè)務(wù),與中小企業(yè)建立長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來(lái),會(huì)派生銀行存款和中間業(yè)務(wù)收入,隨著商業(yè)銀行中小企業(yè)業(yè)務(wù)的規(guī)模增大和形式增多,商業(yè)銀行對(duì)中小企業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制管理能力亟待提高。雖然商業(yè)銀行開展新型融資模式可以在一定程度上減少銀企的信息不對(duì)稱性,但是中小企業(yè)的自身特點(diǎn)還是讓商業(yè)銀行面臨很大的違約風(fēng)險(xiǎn)。伴隨《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的逐步實(shí)施,對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控管理能力提出了更高的要求。因此,商業(yè)銀行需要利用金融創(chuàng)新開發(fā)新型融資模式和方法來(lái)對(duì)中小企業(yè)業(yè)務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和防范。 鑒于此,本文從商業(yè)銀行和中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)角度出發(fā),在前人研究的基礎(chǔ)上,探尋商業(yè)銀行中小企業(yè)融資模式的創(chuàng)新和中小企業(yè)貸款信違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的科學(xué)方法。文章主要內(nèi)容分為三個(gè)部分： 第一部分闡述商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式,分別從商業(yè)銀行和中小企業(yè)視角分析風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式的優(yōu)勢(shì),論述商業(yè)銀行中小企業(yè)融資模式的風(fēng)險(xiǎn)特征以及中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方式,從而為全文的研究奠定理論基礎(chǔ)。 第二部分論述中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式的運(yùn)行機(jī)理,探討利用金融衍生工具對(duì)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)方式優(yōu)化,提出引入期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式,充分利用了金融衍生品的優(yōu)點(diǎn),解決了中小企業(yè)融資瓶頸,提高了風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)體的整體競(jìng)爭(zhēng)力和效率。 第三部分構(gòu)建商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)下評(píng)價(jià)體系,通過(guò)“主體評(píng)級(jí)+債項(xiàng)評(píng)級(jí)”的方式,創(chuàng)建信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo),并利用主成分分析法和logistic回歸方法構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系,為本文的實(shí)證研究奠定了現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ),最后提出相關(guān)政策建議。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 中小企業(yè)貸款 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān) 期權(quán) Logistic模型
【學(xué)位授予單位】：東華大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.4
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 第1章 緒論10-19
• 1.1 研究背景10
• 1.2 研究意義10-11
• 1.3 文獻(xiàn)綜述11-16
• 1.3.1 信息不對(duì)稱與信貸配給11-12
• 1.3.2 中小企業(yè)信貸融資模式創(chuàng)新12-13
• 1.3.3 信用評(píng)價(jià)13-16
• 1.4 研究思路與方法16-18
• 1.5 創(chuàng)新與不足18-19
• 1.5.1 本文可能的創(chuàng)新之處18
• 1.5.2 不足和需要改進(jìn)18-19
• 第2章 商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)理論分析19-28
• 2.1 商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式19-22
• 2.1.1 鏈狀模式19-20
• 2.1.2 群態(tài)模式20-22
• 2.1.3 聯(lián)保模式22
• 2.2 商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)優(yōu)勢(shì)22-24
• 2.2.1 基于商業(yè)銀行視角風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式優(yōu)勢(shì)分析22-24
• 2.2.2 基于中小企業(yè)視角風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式優(yōu)勢(shì)分析24
• 2.3 商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)特征24-27
• 2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式下商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)24-26
• 2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式下商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)特性26-27
• 2.4 本章小結(jié)27-28
• 第3章 商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)理分析28-40
• 3.1 商業(yè)銀行中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)運(yùn)行機(jī)理分析28-31
• 3.1.1 授信方式29-30
• 3.1.2 擔(dān)保方式30
• 3.1.3 還款源30-31
• 3.2 商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的方式優(yōu)化31-33
• 3.2.1 金融衍生工具引入風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式的可行性分析31-32
• 3.2.2 金融衍生工具在風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式中的運(yùn)用分析32-33
• 3.3 引入期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式分析33-37
• 3.3.1 引入期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式33
• 3.3.2 引入期權(quán)前后的績(jī)效33-36
• 3.3.3 引入期權(quán)前后的整體績(jī)效比較36-37
• 3.4 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)下商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款評(píng)價(jià)方式37-39
• 3.4.1 中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方式37-38
• 3.4.2 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)下商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款評(píng)價(jià)方式的選擇38-39
• 3.5 本章小結(jié)39-40
• 第4章 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)下商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建40-50
• 4.1 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)下商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)40-41
• 4.1.1 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)下商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)價(jià)意義40
• 4.1.2 商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)原則40-41
• 4.2 構(gòu)建商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系41-43
• 4.2.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)的確立41
• 4.2.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)的構(gòu)建41-42
• 4.2.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系的建立42-43
• 4.3 Logistic回歸分析43-48
• 4.4 本章小結(jié)48-50
• 第5章 政策與建議50-53
• 5.1 建立商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的建議50-51
• 5.2 商業(yè)銀行開展中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)建議51-53
• 5.2.1 完善抵押,擔(dān)保體系等信用體系,創(chuàng)新?lián)７绞?/span>51
• 5.2.2 強(qiáng)化貸后管理,嚴(yán)管資金用途,注意風(fēng)險(xiǎn)控制51
• 5.2.3 要與中小企業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系51-52
• 5.2.4 建立商業(yè)銀行專業(yè)的放貸隊(duì)伍52-53
• 結(jié)論53-54
• 參考文獻(xiàn)54-58
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文58-59
• 致謝59

【參考文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞：風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)下商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：259508