本文關鍵詞：風險共擔下商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風險管理，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來,中國中小企業(yè)發(fā)展速度驚人,國家統(tǒng)計局網(wǎng)站公布數(shù)據(jù)顯示,2013年1-10月份,在規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入209375.2億元,私營企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入263346.5億元,私營企業(yè)主營業(yè)務收入占據(jù)一半以上,充分說明中小企業(yè)正在成為中國經(jīng)濟發(fā)展的新動力。如今中小企業(yè)融資難問題已經(jīng)成為制約中小企業(yè)發(fā)展的主要瓶頸,在金融體系不健全的情況下,商業(yè)銀行逐漸發(fā)現(xiàn)解決中小企業(yè)融資難的同時,也會為自身業(yè)務帶來新的利潤增長點。國內現(xiàn)有商業(yè)銀行幾乎全部推出中小企業(yè)相關業(yè)務,有些城市商業(yè)銀行更是主要以中小企業(yè)業(yè)務為主營業(yè)務,根據(jù)海南省政府金融工作辦公室披露,僅海南省2013年9月份,小數(shù)額貸款發(fā)放金額為4.1億元,1到9月累計發(fā)放28億元,同花順預計整個中小企業(yè)融資業(yè)務2013年全年可以達到7萬億元以上。 商業(yè)銀行開展中小企業(yè)業(yè)務,與中小企業(yè)建立長期業(yè)務往來,會派生銀行存款和中間業(yè)務收入,隨著商業(yè)銀行中小企業(yè)業(yè)務的規(guī)模增大和形式增多,商業(yè)銀行對中小企業(yè)業(yè)務的風險控制管理能力亟待提高。雖然商業(yè)銀行開展新型融資模式可以在一定程度上減少銀企的信息不對稱性,但是中小企業(yè)的自身特點還是讓商業(yè)銀行面臨很大的違約風險。伴隨《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的逐步實施,對商業(yè)銀行的風險控管理能力提出了更高的要求。因此,商業(yè)銀行需要利用金融創(chuàng)新開發(fā)新型融資模式和方法來對中小企業(yè)業(yè)務違約風險進行評估和防范。 鑒于此,本文從商業(yè)銀行和中小企業(yè)風險共擔角度出發(fā),在前人研究的基礎上,探尋商業(yè)銀行中小企業(yè)融資模式的創(chuàng)新和中小企業(yè)貸款信違約風險評估的科學方法。文章主要內容分為三個部分： 第一部分闡述商業(yè)銀行風險共擔模式,分別從商業(yè)銀行和中小企業(yè)視角分析風險共擔模式的優(yōu)勢,論述商業(yè)銀行中小企業(yè)融資模式的風險特征以及中小企業(yè)貸款風險評價方式,從而為全文的研究奠定理論基礎。 第二部分論述中小企業(yè)風險共擔模式的運行機理,探討利用金融衍生工具對風險共擔方式優(yōu)化,提出引入期權的風險共擔模式,充分利用了金融衍生品的優(yōu)點,解決了中小企業(yè)融資瓶頸,提高了風險共擔體的整體競爭力和效率。 第三部分構建商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風險共擔下評價體系,通過“主體評級+債項評級”的方式,創(chuàng)建信用風險評價指標,并利用主成分分析法和logistic回歸方法構建風險共擔模式的信用風險評價體系,為本文的實證研究奠定了現(xiàn)實基礎,最后提出相關政策建議。
【關鍵詞】：商業(yè)銀行 中小企業(yè)貸款 風險共擔 期權 Logistic模型
【學位授予單位】：東華大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F832.4
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 第1章 緒論10-19
• 1.1 研究背景10
• 1.2 研究意義10-11
• 1.3 文獻綜述11-16
• 1.3.1 信息不對稱與信貸配給11-12
• 1.3.2 中小企業(yè)信貸融資模式創(chuàng)新12-13
• 1.3.3 信用評價13-16
• 1.4 研究思路與方法16-18
• 1.5 創(chuàng)新與不足18-19
• 1.5.1 本文可能的創(chuàng)新之處18
• 1.5.2 不足和需要改進18-19
• 第2章 商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風險共擔理論分析19-28
• 2.1 商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風險共擔模式19-22
• 2.1.1 鏈狀模式19-20
• 2.1.2 群態(tài)模式20-22
• 2.1.3 聯(lián)保模式22
• 2.2 商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風險共擔優(yōu)勢22-24
• 2.2.1 基于商業(yè)銀行視角風險共擔模式優(yōu)勢分析22-24
• 2.2.2 基于中小企業(yè)視角風險共擔模式優(yōu)勢分析24
• 2.3 商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風險共擔風險特征24-27
• 2.3.1 風險共擔模式下商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風險24-26
• 2.3.2 風險共擔模式下商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風險特性26-27
• 2.4 本章小結27-28
• 第3章 商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風險共擔機理分析28-40
• 3.1 商業(yè)銀行中小企業(yè)風險共擔運行機理分析28-31
• 3.1.1 授信方式29-30
• 3.1.2 擔保方式30
• 3.1.3 還款源30-31
• 3.2 商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風險共擔的方式優(yōu)化31-33
• 3.2.1 金融衍生工具引入風險共擔模式的可行性分析31-32
• 3.2.2 金融衍生工具在風險共擔模式中的運用分析32-33
• 3.3 引入期權的風險共擔模式分析33-37
• 3.3.1 引入期權的風險共擔模式33
• 3.3.2 引入期權前后的績效33-36
• 3.3.3 引入期權前后的整體績效比較36-37
• 3.4 風險共擔下商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款評價方式37-39
• 3.4.1 中小企業(yè)貸款風險評價方式37-38
• 3.4.2 風險共擔下商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款評價方式的選擇38-39
• 3.5 本章小結39-40
• 第4章 風險共擔下商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風險評價體系的構建40-50
• 4.1 風險共擔下商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風險的評價指標體系設計40-41
• 4.1.1 風險共擔下商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風險的綜合評價意義40
• 4.1.2 商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風險評價指標體系的設計原則40-41
• 4.2 構建商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風險評價指標體系41-43
• 4.2.1 風險評價指標的確立41
• 4.2.2 風險評價指標的構建41-42
• 4.2.3 風險評價體系的建立42-43
• 4.3 Logistic回歸分析43-48
• 4.4 本章小結48-50
• 第5章 政策與建議50-53
• 5.1 建立商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風險評價的建議50-51
• 5.2 商業(yè)銀行開展中小企業(yè)貸款業(yè)務建議51-53
• 5.2.1 完善抵押,擔保體系等信用體系,創(chuàng)新?lián)７绞?/span>51
• 5.2.2 強化貸后管理,嚴管資金用途,注意風險控制51
• 5.2.3 要與中小企業(yè)建立長期穩(wěn)定的合作關系51-52
• 5.2.4 建立商業(yè)銀行專業(yè)的放貸隊伍52-53
• 結論53-54
• 參考文獻54-58
• 攻讀學位期間發(fā)表的學術論文58-59
• 致謝59

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 陳運森;朱松;;政治關系、制度環(huán)境與上市公司資本投資[J];財經(jīng)研究;2009年12期

2 羅正英;;中小企業(yè)集群信貸融資:優(yōu)勢、條件與對策[J];財貿經(jīng)濟;2010年02期

3 趙巖青;何廣文;;聲譽機制、信任機制與小額信貸[J];金融論壇;2008年01期

4 蘇南宏;;破解中小企業(yè)金融業(yè)務障礙的策略研究——基于中國工商銀行信貸機制改革視角[J];當代財經(jīng);2009年04期

5 王文輝;馮耕中;蘇瀟;;分散決策下存貨質押融資業(yè)務的信貸合約設計[J];復旦學報(自然科學版);2008年02期

6 陳寶峰;馮耕中;李毅學;;存貨質押融資業(yè)務的價值風險度量[J];系統(tǒng)工程;2007年10期

7 張琦;陳曉紅;蔡神元;;“規(guī)模歧視”與中小企業(yè)信貸融資——基于湖南中小企業(yè)問卷調查數(shù)據(jù)的實證[J];系統(tǒng)工程;2008年10期

8 林洲鈺;林漢川;;中小企業(yè)融資集群的自組織演進研究——以中小企業(yè)集合債組織為例[J];中國工業(yè)經(jīng)濟;2009年09期

9 馬九杰,郭宇輝,朱勇;縣域中小企業(yè)貸款違約行為與信用風險實證分析[J];管理世界;2004年05期

10 余明桂;潘紅波;;政治關系、制度環(huán)境與民營企業(yè)銀行貸款[J];管理世界;2008年08期

  本文關鍵詞：風險共擔下商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風險管理，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：259508