【摘要】：商業(yè)銀行流動(dòng)性管理一向受銀行管理者重視。管理銀行流動(dòng)性的方法大多采用運(yùn)籌學(xué)規(guī)劃,前提假定是這些參數(shù)為確定性的,或運(yùn)用歷史數(shù)據(jù)回歸來確定隨機(jī)參數(shù)的分布規(guī)律。但現(xiàn)實(shí)中,這些參數(shù)常為不確定的,且不存在概率分布的統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ),致使決策結(jié)果有悖科學(xué)化。本文提出一種解決此問題的改進(jìn)方法:首先建立不確定參數(shù)的模糊集,然后再將其轉(zhuǎn)換成確定性分布嵌入動(dòng)態(tài)規(guī)劃的模型中,構(gòu)建了多階段動(dòng)態(tài)線性規(guī)劃補(bǔ)償模型。通過改變模型中的部分參數(shù),模型就能靈活地給出不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的管理者的流動(dòng)性管理策略選擇。

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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