發(fā)布時(shí)間：2019-11-06 07:47

【摘要】：該文在對(duì)違約損失率影響因素進(jìn)行系統(tǒng)理論性梳理的基礎(chǔ)上,利用江蘇某銀行歷史債項(xiàng)數(shù)據(jù),對(duì)違約損失率的影響因素進(jìn)行了實(shí)證分析。從中發(fā)現(xiàn):第一,銀行違約損失率分布呈現(xiàn)出兩端高、中間低的類似"U"型形狀;第二,違約損失率受多種因素的影響,就江蘇省的實(shí)際情況而言,地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)規(guī)模、貸款占比、授信形式、貸款溯源、風(fēng)險(xiǎn)緩釋類型等因素都會(huì)對(duì)違約損失率產(chǎn)生顯著的影響。
【圖文】：

圖1 LGD 分布及擬合實(shí)際上，本文使用的江蘇某銀行歷史債項(xiàng)數(shù)據(jù)的處置LGD 近似服從 “U” 型分布的結(jié)果并不是個(gè)案，國(guó)內(nèi)一些利用銀行數(shù)據(jù)進(jìn)行的LGD 分布研究也得到了類似的結(jié)論，例如，何自力（2006）采用廣東地區(qū)某商業(yè)銀行的抵押貸款處置數(shù)據(jù)計(jì)算并擬合出的

（1）地區(qū)因素分析。 各地區(qū)的平均 LGD 情況如圖2 所示�？傮w來(lái)看，徐州、泰州、宿遷、淮安 4 個(gè)地區(qū)的平均LGD 值相對(duì)較低；無(wú)錫、南通、南京、連云港 4個(gè)地區(qū)的平均LGD 處于中等水平；鎮(zhèn)江、揚(yáng)州、鹽城、常州4 個(gè)地區(qū)的平均 LGD 值相對(duì)較高。 可見(jiàn)，地區(qū)因素對(duì)LGD 的影響顯著。表1 LGD 的潛在影響因素影響因素 影響因素說(shuō)明債務(wù)人外部因素地區(qū) 江蘇省12 個(gè)城市行業(yè)分布分為制造業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、住宿和餐飲業(yè)，信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)，，衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2556610