【摘要】：文章利用分位數(shù)回歸模型對我國上證與深證市場進(jìn)行實(shí)證研究表明,該模型能有效度量證券市場的在險(xiǎn)價(jià)值,對證券市場的風(fēng)險(xiǎn)度量有助于投資者認(rèn)識股市風(fēng)險(xiǎn),將有助于投資者做出正確的投資決策。
【作者單位】： 廣東工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：廣東省軟科學(xué)研究資助項(xiàng)目(2009B070300112)
【分類號】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

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【共引文獻(xiàn)】

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相關(guān)會(huì)議論文 前1條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前5條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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相關(guān)會(huì)議論文 前10條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

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本文編號：2547055