【摘要】：準(zhǔn)確把握企業(yè)信用等級(jí)的轉(zhuǎn)移概率,對(duì)于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理決策者來說意義重大。本文利用可靠性理論對(duì)企業(yè)的信用等級(jí)轉(zhuǎn)移問題進(jìn)行分析,嘗試采用半馬爾科夫模型,對(duì)大公信用評(píng)級(jí)公司的歷史轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)進(jìn)行不同時(shí)間段的信用等級(jí)轉(zhuǎn)移概率估計(jì)。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn):采用半馬爾科夫方法可以解決馬爾科夫模型在模擬信用等級(jí)轉(zhuǎn)移過程中出現(xiàn)的部分問題;相對(duì)于馬爾科夫模型,半馬爾科夫更符合中國的國情,得到的結(jié)果更符合實(shí)際,具有較好的擬合效果。
【作者單位】： 南京理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：教育部社科規(guī)劃基金資助項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):10YJA910002 南京理工大學(xué)科技發(fā)展基金資助項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):XKF09085
【分類號(hào)】：F224;F832

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本文編號(hào)：2544185