隨機(jī)利率條件下的歐式期權(quán)定價(jià)
【作者單位】: 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所;中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;
【基金】:NSFC/RGC of Hong Kong(70731160635) 國(guó)家自然科學(xué)基金(71003004)
【分類號(hào)】:F224;F830.91
【參考文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前3條
1 李美蓉;;隨機(jī)利率下股票價(jià)格服從指數(shù)O-U過程的期權(quán)定價(jià)[J];合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年04期
2 張娟;金治明;;隨機(jī)利率下期權(quán)定價(jià)[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2006年03期
3 劉堅(jiān);文鳳華;馬超群;;歐式期權(quán)和交換期權(quán)在隨機(jī)利率及O-U過程下的精算定價(jià)方法[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2009年12期
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1 李淑錦;在隨機(jī)利率條件下歐式期權(quán)、美式期權(quán)的定價(jià)及其期權(quán)定價(jià)理論的應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2005年
【共引文獻(xiàn)】
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1 劉兆鵬;劉鋼;;基于O-U過程具有不確定執(zhí)行價(jià)格的期權(quán)保險(xiǎn)精算定價(jià)[J];杭州師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年04期
2 嚴(yán)惠云;曹譯尹;;隨機(jī)利率下分?jǐn)?shù)跳擴(kuò)散Ornstein-Uhlenbeck期權(quán)定價(jià)模型[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2011年02期
3 孫麗娟;;隨機(jī)利率下基于O-U過程的歐式期權(quán)定價(jià)[J];荊楚理工學(xué)院學(xué)報(bào);2011年02期
4 李文漢;沈瑋瑋;王薇;;基于外匯匯率買入的帶跳擴(kuò)散股票的期權(quán)定價(jià)[J];內(nèi)江師范學(xué)院學(xué)報(bào);2011年08期
5 韓立巖;葉浩;李偉;;股指期權(quán)定價(jià)的非參數(shù)數(shù)值方法研究[J];中國(guó)管理科學(xué);2012年01期
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1 肖煒麟;具有長(zhǎng)記憶性的權(quán)證定價(jià)方法研究[D];華南理工大學(xué);2010年
2 王林;基于特定投資策略的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2009年
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1 代偉艷;鞅方法在交換期權(quán)定價(jià)中的應(yīng)用[D];華東師范大學(xué);2011年
2 杜曉紅;隨機(jī)利率下的可轉(zhuǎn)換債券的精算定價(jià)[D];中央民族大學(xué);2011年
3 雷巖;基于二叉樹的PPP項(xiàng)目交換期權(quán)評(píng)價(jià)與應(yīng)用研究[D];西南交通大學(xué);2011年
4 王銳;碳排放權(quán)交易的市場(chǎng)定價(jià)[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2010年
5 陳俊亮;CEV過程下回望期權(quán)改進(jìn)定價(jià)模型探討[D];華中科技大學(xué);2011年
6 孫麗娟;隨機(jī)利率下基于指數(shù)O-U過程的連續(xù)平方障礙期權(quán)定價(jià)[D];哈爾濱工程大學(xué);2011年
7 王香敏;服從指數(shù)O-U模型的期權(quán)定價(jià)研究[D];華中師范大學(xué);2008年
【二級(jí)參考文獻(xiàn)】
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1 閆海峰,劉三陽,李文強(qiáng);股票價(jià)格遵循指數(shù)O-U過程的最大值期權(quán)定價(jià)[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2004年03期
2 劉堅(jiān);鄧國(guó)和;楊向群;;利率和股票價(jià)格遵循O-U過程的再裝期權(quán)定價(jià)[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2007年02期
3 閆海峰,劉三陽;廣義Black-Scholes模型期權(quán)定價(jià)新方法——保險(xiǎn)精算方法[J];應(yīng)用數(shù)學(xué)和力學(xué);2003年07期
4 趙巍;何建敏;;股票價(jià)格遵循分?jǐn)?shù)Ornstein-Uhlenback過程的期權(quán)定價(jià)模型[J];中國(guó)管理科學(xué);2007年03期
【相似文獻(xiàn)】
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1 田萍;張屹山;趙世舜;;隨機(jī)利率下期權(quán)定價(jià)的探討[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2008年06期
2 楊云鋒;劉新平;;一類具有隨機(jī)利率的跳擴(kuò)散模型的期權(quán)定價(jià)[J];純粹數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);2006年01期
3 許祥秦;趙榮哲;王墨玉;;隨機(jī)利率下組合項(xiàng)目雙標(biāo)的期權(quán)定價(jià)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2007年07期
4 傅毅;張寄洲;;隨機(jī)利率下的利差期權(quán)定價(jià)公式[J];上海師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年04期
5 肖艷清;鄒捷中;;分?jǐn)?shù)隨機(jī)利率模型中的期權(quán)定價(jià)[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2009年01期
6 王劍君;劉韶躍;;隨機(jī)利率下兩種奇異期權(quán)的定價(jià)[J];湘潭大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào);2006年02期
7 蔡華;苗杰;;隨機(jī)利率下有紅利支付的跳擴(kuò)散模型的期權(quán)定價(jià)[J];昌吉學(xué)院學(xué)報(bào);2007年03期
8 蘇軍;徐根玖;楊秀妮;;隨機(jī)利率情形下跳-擴(kuò)散模型的未定權(quán)益定價(jià)[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2010年18期
9 王志;彭勃;滕宇;;跳擴(kuò)散和隨機(jī)利率模型下的歐式雙向期權(quán)定價(jià)[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2010年06期
10 田吉山,劉裔宏;隨機(jī)利率條件下的壽險(xiǎn)模型[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2000年01期
相關(guān)會(huì)議論文 前10條
1 林建華;王世柱;馮敬海;;隨機(jī)利率下的期權(quán)定價(jià)[A];2001年中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2001年
2 安琪;王傳玉;賀明田;;受控隨機(jī)利率下的準(zhǔn)備金研究[A];第九屆中國(guó)不確定系統(tǒng)年會(huì)、第五屆中國(guó)智能計(jì)算大會(huì)、第十三屆中國(guó)青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2011年
3 杜雪樵;彭勃;;跳擴(kuò)散模型中隨機(jī)利率下的兩種奇異期權(quán)定價(jià)[A];中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十三屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年
4 沈明軒;;交換期權(quán)的保險(xiǎn)精算定價(jià)[A];第四屆中國(guó)智能計(jì)算大會(huì)論文集[C];2010年
5 郎艷懷;;隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)模型研究[A];2004年中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2004年
6 李時(shí)銀;;一類多資產(chǎn)跳躍擴(kuò)散期權(quán)定價(jià)模型[A];數(shù)學(xué)·力學(xué)·物理學(xué)·高新技術(shù)研究進(jìn)展——2002(9)卷——中國(guó)數(shù)學(xué)力學(xué)物理學(xué)高新技術(shù)交叉研究會(huì)第9屆學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2002年
7 曹國(guó)華;陳冀;;隨機(jī)利率、時(shí)間偏好不一致與實(shí)物期權(quán)定價(jià)[A];第十屆中國(guó)青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2008年
8 張應(yīng)博;王法勝;楊俊生;;基于混合卡爾曼粒子濾波算法的期權(quán)定價(jià)方法[A];2009年中國(guó)智能自動(dòng)化會(huì)議論文集(第二分冊(cè))[C];2009年
9 趙霞;;基于隨機(jī)利率建模的一類最優(yōu)期權(quán)定價(jià)問題[A];中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十三屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年
10 殷瑾;范為;;多項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及風(fēng)險(xiǎn)控制——基于實(shí)物期權(quán)理論[A];中國(guó)災(zāi)害防御協(xié)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析專業(yè)委員會(huì)第二屆年會(huì)論文集(二)[C];2006年
相關(guān)重要報(bào)紙文章 前9條
1 鑫平;CPPI能否實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)保本[N];中國(guó)證券報(bào);2003年
2 商報(bào)記者 李薇;政治經(jīng)濟(jì)學(xué)23年后再度問鼎諾獎(jiǎng)[N];北京商報(bào);2009年
3 ;;CPPI為動(dòng)態(tài)保值保駕護(hù)航[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2003年
4 雷躍斌;做空缺席對(duì)可轉(zhuǎn)債定價(jià)影響有多大[N];上海證券報(bào);2005年
5 本報(bào)記者 姜范 彭實(shí)戈;發(fā)現(xiàn)數(shù)學(xué)里的美麗[N];經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2009年
6 江涌;美聯(lián)儲(chǔ)援手長(zhǎng)期資本管理公司[N];中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào);2003年
7 本報(bào)記者 趙海娟;諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)四十二年66位學(xué)者摘冠[N];中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2010年
8 魯證期貨研究所 秦巖;兩類投資組合保險(xiǎn)策略對(duì)比分析[N];期貨日?qǐng)?bào);2010年
9 國(guó)泰君安期貨研究所 吳泱;股指期貨在資產(chǎn)管理中的運(yùn)用[N];期貨日?qǐng)?bào);2010年
相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條
1 王麗燕;隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算理論與方法的研究[D];大連理工大學(xué);2004年
2 錢林義;不完備市場(chǎng)下權(quán)益連結(jié)保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖[D];華東師范大學(xué);2011年
3 唐立新;我國(guó)企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)與投資行為研究[D];吉林大學(xué);2008年
4 楊景仰;中國(guó)可轉(zhuǎn)債定價(jià)研究[D];浙江大學(xué);2009年
5 陳旭暉;壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置問題研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2007年
6 仰小鳳;隨機(jī)利率下帶違約風(fēng)險(xiǎn)的利率互換定價(jià)[D];浙江大學(xué);2010年
7 李淑錦;在隨機(jī)利率條件下歐式期權(quán)、美式期權(quán)的定價(jià)及其期權(quán)定價(jià)理論的應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2005年
8 李麗麗;關(guān)于兩類公司的紅利分配與破產(chǎn)問題的研究[D];大連理工大學(xué);2008年
9 唐國(guó)強(qiáng);保險(xiǎn)精算風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)若干問題的研究[D];華東師范大學(xué);2010年
10 陳昱;獨(dú)立積的重尾性狀及其在風(fēng)險(xiǎn)理論中的應(yīng)用[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2005年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條
1 李艷敏;隨機(jī)利率下轉(zhuǎn)股價(jià)可修正的可轉(zhuǎn)債定價(jià)研究[D];蘇州大學(xué);2009年
2 謝杰華;隨機(jī)利率下生存年金理論的研究[D];大連理工大學(xué);2006年
3 方翊;隨機(jī)利率下提前還貸的優(yōu)劣分析[D];大連理工大學(xué);2004年
4 劉冬;基于精算方法的數(shù)理金融模型[D];大連理工大學(xué);2005年
5 吳亮;矩陣在聯(lián)合壽險(xiǎn)中的應(yīng)用[D];廈門大學(xué);2007年
6 劉建銀;可轉(zhuǎn)換債券理論研究[D];長(zhǎng)沙理工大學(xué);2008年
7 李素麗;跳躍擴(kuò)散模型下外匯期權(quán)的定價(jià)[D];華中師范大學(xué);2007年
8 信恒占;隨機(jī)利率下的連續(xù)型增額壽險(xiǎn)精算研究[D];河南大學(xué);2009年
9 何啟志;貼現(xiàn)率因子逼近與隨機(jī)利率下期權(quán)定價(jià)[D];合肥工業(yè)大學(xué);2005年
10 李紅;跳躍—擴(kuò)散模型下的期權(quán)定價(jià)[D];湖南師范大學(xué);2006年
,本文編號(hào):2529718
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