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隨機(jī)利率條件下的歐式期權(quán)定價(jià)

發(fā)布時(shí)間:2019-08-27 10:41
【摘要】:分別選擇標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和零息債券價(jià)格為計(jì)價(jià)單位,給出了利率和標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的漂移系數(shù)和擴(kuò)散系數(shù)為適應(yīng)隨機(jī)過程的條件下、在期權(quán)生命期內(nèi)任意時(shí)刻的歐式期權(quán)價(jià)格的一般形式.當(dāng)利率和標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率過程為時(shí)間t的非隨機(jī)函數(shù)時(shí),歐式期權(quán)價(jià)格具有解析形式.給出了一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)、利率服從HJM模型的歐式期權(quán)定價(jià)的例子,并導(dǎo)出期權(quán)價(jià)格的解析式.
【作者單位】: 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所;中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;
【基金】:NSFC/RGC of Hong Kong(70731160635) 國(guó)家自然科學(xué)基金(71003004)
【分類號(hào)】:F224;F830.91

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

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2 張娟;金治明;;隨機(jī)利率下期權(quán)定價(jià)[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2006年03期

3 劉堅(jiān);文鳳華;馬超群;;歐式期權(quán)和交換期權(quán)在隨機(jī)利率及O-U過程下的精算定價(jià)方法[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2009年12期

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1 李淑錦;在隨機(jī)利率條件下歐式期權(quán)、美式期權(quán)的定價(jià)及其期權(quán)定價(jià)理論的應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2005年

【共引文獻(xiàn)】

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1 劉兆鵬;劉鋼;;基于O-U過程具有不確定執(zhí)行價(jià)格的期權(quán)保險(xiǎn)精算定價(jià)[J];杭州師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年04期

2 嚴(yán)惠云;曹譯尹;;隨機(jī)利率下分?jǐn)?shù)跳擴(kuò)散Ornstein-Uhlenbeck期權(quán)定價(jià)模型[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2011年02期

3 孫麗娟;;隨機(jī)利率下基于O-U過程的歐式期權(quán)定價(jià)[J];荊楚理工學(xué)院學(xué)報(bào);2011年02期

4 李文漢;沈瑋瑋;王薇;;基于外匯匯率買入的帶跳擴(kuò)散股票的期權(quán)定價(jià)[J];內(nèi)江師范學(xué)院學(xué)報(bào);2011年08期

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1 肖煒麟;具有長(zhǎng)記憶性的權(quán)證定價(jià)方法研究[D];華南理工大學(xué);2010年

2 王林;基于特定投資策略的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2009年

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2 杜曉紅;隨機(jī)利率下的可轉(zhuǎn)換債券的精算定價(jià)[D];中央民族大學(xué);2011年

3 雷巖;基于二叉樹的PPP項(xiàng)目交換期權(quán)評(píng)價(jià)與應(yīng)用研究[D];西南交通大學(xué);2011年

4 王銳;碳排放權(quán)交易的市場(chǎng)定價(jià)[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2010年

5 陳俊亮;CEV過程下回望期權(quán)改進(jìn)定價(jià)模型探討[D];華中科技大學(xué);2011年

6 孫麗娟;隨機(jī)利率下基于指數(shù)O-U過程的連續(xù)平方障礙期權(quán)定價(jià)[D];哈爾濱工程大學(xué);2011年

7 王香敏;服從指數(shù)O-U模型的期權(quán)定價(jià)研究[D];華中師范大學(xué);2008年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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1 閆海峰,劉三陽,李文強(qiáng);股票價(jià)格遵循指數(shù)O-U過程的最大值期權(quán)定價(jià)[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2004年03期

2 劉堅(jiān);鄧國(guó)和;楊向群;;利率和股票價(jià)格遵循O-U過程的再裝期權(quán)定價(jià)[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2007年02期

3 閆海峰,劉三陽;廣義Black-Scholes模型期權(quán)定價(jià)新方法——保險(xiǎn)精算方法[J];應(yīng)用數(shù)學(xué)和力學(xué);2003年07期

4 趙巍;何建敏;;股票價(jià)格遵循分?jǐn)?shù)Ornstein-Uhlenback過程的期權(quán)定價(jià)模型[J];中國(guó)管理科學(xué);2007年03期

【相似文獻(xiàn)】

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1 田萍;張屹山;趙世舜;;隨機(jī)利率下期權(quán)定價(jià)的探討[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2008年06期

2 楊云鋒;劉新平;;一類具有隨機(jī)利率的跳擴(kuò)散模型的期權(quán)定價(jià)[J];純粹數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);2006年01期

3 許祥秦;趙榮哲;王墨玉;;隨機(jī)利率下組合項(xiàng)目雙標(biāo)的期權(quán)定價(jià)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2007年07期

4 傅毅;張寄洲;;隨機(jī)利率下的利差期權(quán)定價(jià)公式[J];上海師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年04期

5 肖艷清;鄒捷中;;分?jǐn)?shù)隨機(jī)利率模型中的期權(quán)定價(jià)[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2009年01期

6 王劍君;劉韶躍;;隨機(jī)利率下兩種奇異期權(quán)的定價(jià)[J];湘潭大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào);2006年02期

7 蔡華;苗杰;;隨機(jī)利率下有紅利支付的跳擴(kuò)散模型的期權(quán)定價(jià)[J];昌吉學(xué)院學(xué)報(bào);2007年03期

8 蘇軍;徐根玖;楊秀妮;;隨機(jī)利率情形下跳-擴(kuò)散模型的未定權(quán)益定價(jià)[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2010年18期

9 王志;彭勃;滕宇;;跳擴(kuò)散和隨機(jī)利率模型下的歐式雙向期權(quán)定價(jià)[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2010年06期

10 田吉山,劉裔宏;隨機(jī)利率條件下的壽險(xiǎn)模型[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2000年01期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 林建華;王世柱;馮敬海;;隨機(jī)利率下的期權(quán)定價(jià)[A];2001年中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2001年

2 安琪;王傳玉;賀明田;;受控隨機(jī)利率下的準(zhǔn)備金研究[A];第九屆中國(guó)不確定系統(tǒng)年會(huì)、第五屆中國(guó)智能計(jì)算大會(huì)、第十三屆中國(guó)青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2011年

3 杜雪樵;彭勃;;跳擴(kuò)散模型中隨機(jī)利率下的兩種奇異期權(quán)定價(jià)[A];中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十三屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

4 沈明軒;;交換期權(quán)的保險(xiǎn)精算定價(jià)[A];第四屆中國(guó)智能計(jì)算大會(huì)論文集[C];2010年

5 郎艷懷;;隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)模型研究[A];2004年中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2004年

6 李時(shí)銀;;一類多資產(chǎn)跳躍擴(kuò)散期權(quán)定價(jià)模型[A];數(shù)學(xué)·力學(xué)·物理學(xué)·高新技術(shù)研究進(jìn)展——2002(9)卷——中國(guó)數(shù)學(xué)力學(xué)物理學(xué)高新技術(shù)交叉研究會(huì)第9屆學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2002年

7 曹國(guó)華;陳冀;;隨機(jī)利率、時(shí)間偏好不一致與實(shí)物期權(quán)定價(jià)[A];第十屆中國(guó)青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2008年

8 張應(yīng)博;王法勝;楊俊生;;基于混合卡爾曼粒子濾波算法的期權(quán)定價(jià)方法[A];2009年中國(guó)智能自動(dòng)化會(huì)議論文集(第二分冊(cè))[C];2009年

9 趙霞;;基于隨機(jī)利率建模的一類最優(yōu)期權(quán)定價(jià)問題[A];中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十三屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

10 殷瑾;范為;;多項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及風(fēng)險(xiǎn)控制——基于實(shí)物期權(quán)理論[A];中國(guó)災(zāi)害防御協(xié)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析專業(yè)委員會(huì)第二屆年會(huì)論文集(二)[C];2006年

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1 鑫平;CPPI能否實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)保本[N];中國(guó)證券報(bào);2003年

2 商報(bào)記者 李薇;政治經(jīng)濟(jì)學(xué)23年后再度問鼎諾獎(jiǎng)[N];北京商報(bào);2009年

3 ;;CPPI為動(dòng)態(tài)保值保駕護(hù)航[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2003年

4 雷躍斌;做空缺席對(duì)可轉(zhuǎn)債定價(jià)影響有多大[N];上海證券報(bào);2005年

5 本報(bào)記者 姜范 彭實(shí)戈;發(fā)現(xiàn)數(shù)學(xué)里的美麗[N];經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2009年

6 江涌;美聯(lián)儲(chǔ)援手長(zhǎng)期資本管理公司[N];中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào);2003年

7 本報(bào)記者 趙海娟;諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)四十二年66位學(xué)者摘冠[N];中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2010年

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9 國(guó)泰君安期貨研究所 吳泱;股指期貨在資產(chǎn)管理中的運(yùn)用[N];期貨日?qǐng)?bào);2010年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 王麗燕;隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算理論與方法的研究[D];大連理工大學(xué);2004年

2 錢林義;不完備市場(chǎng)下權(quán)益連結(jié)保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖[D];華東師范大學(xué);2011年

3 唐立新;我國(guó)企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)與投資行為研究[D];吉林大學(xué);2008年

4 楊景仰;中國(guó)可轉(zhuǎn)債定價(jià)研究[D];浙江大學(xué);2009年

5 陳旭暉;壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置問題研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2007年

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7 李淑錦;在隨機(jī)利率條件下歐式期權(quán)、美式期權(quán)的定價(jià)及其期權(quán)定價(jià)理論的應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2005年

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9 唐國(guó)強(qiáng);保險(xiǎn)精算風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)若干問題的研究[D];華東師范大學(xué);2010年

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1 李艷敏;隨機(jī)利率下轉(zhuǎn)股價(jià)可修正的可轉(zhuǎn)債定價(jià)研究[D];蘇州大學(xué);2009年

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3 方翊;隨機(jī)利率下提前還貸的優(yōu)劣分析[D];大連理工大學(xué);2004年

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5 吳亮;矩陣在聯(lián)合壽險(xiǎn)中的應(yīng)用[D];廈門大學(xué);2007年

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本文編號(hào):2529718

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