發(fā)布時間：2019-08-09 13:18

【摘要】：商業(yè)銀行風險測度既應全方位反映風險狀況,又要體現不同銀行的風險容忍度,同時能夠激勵銀行資本優(yōu)化,實現風險偏好、資本優(yōu)化、經營策略和收益的均衡。文章首次提出多層次、多指標的商業(yè)銀行全面風險測度指標體系,主要分析RAROC模型,重點探討將IRB核心要素、商業(yè)銀行主要風險因子及其相關性和不同銀行風險間相關性的集成測度和風險容忍度估算指標融入RAROC并分解構建全面風險測度指標體系。
【圖文】：

RAROC通過（1）、（2）和（3）相結合構成了由違約率、違約損失率、違約窗口以及非預期風險等多個參數構成的多維、系統(tǒng)的商業(yè)全面風險測度體系（如圖1），克服了過去單純信用評級（違約率）的單維風險測評缺點，能夠更加有效的支持準備金提取、資本配置、貸款定價和信用組合管理等銀行內部管理功能。本論文所構建的全面風險測度體系的最大特點是通過整體風險測度模型RAROC將商業(yè)銀行的各主要風險要素的測度指標融合在一起，構成了一個多維度、多層次、多角度反映商業(yè)銀行風險狀況的風險測度體系。在這個體系里，既能描述商業(yè)風險的構成要素和各風險要素的狀況，，又能反映商業(yè)銀行整體風險狀況，同時又能針對具體銀行的風險容忍度的確定做出風險調整和測度。4 標準值的確定風險忍受度是評估一個銀行風險狀況的重要指標，但往往又是一個比較容易被忽視的指標
【作者單位】： 南京大學商學院;
【基金】：教育部人文社科基金資助項目(10YJC790241)
【分類號】：F832.2

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：2524807