【摘要】：商業(yè)銀行風(fēng)險測度既應(yīng)全方位反映風(fēng)險狀況,又要體現(xiàn)不同銀行的風(fēng)險容忍度,同時能夠激勵銀行資本優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險偏好、資本優(yōu)化、經(jīng)營策略和收益的均衡。文章首次提出多層次、多指標(biāo)的商業(yè)銀行全面風(fēng)險測度指標(biāo)體系,主要分析RAROC模型,重點(diǎn)探討將IRB核心要素、商業(yè)銀行主要風(fēng)險因子及其相關(guān)性和不同銀行風(fēng)險間相關(guān)性的集成測度和風(fēng)險容忍度估算指標(biāo)融入RAROC并分解構(gòu)建全面風(fēng)險測度指標(biāo)體系。
【圖文】：

RAROC通過（1）、（2）和（3）相結(jié)合構(gòu)成了由違約率、違約損失率、違約窗口以及非預(yù)期風(fēng)險等多個參數(shù)構(gòu)成的多維、系統(tǒng)的商業(yè)全面風(fēng)險測度體系（如圖1），克服了過去單純信用評級（違約率）的單維風(fēng)險測評缺點(diǎn)，能夠更加有效的支持準(zhǔn)備金提取、資本配置、貸款定價和信用組合管理等銀行內(nèi)部管理功能。本論文所構(gòu)建的全面風(fēng)險測度體系的最大特點(diǎn)是通過整體風(fēng)險測度模型RAROC將商業(yè)銀行的各主要風(fēng)險要素的測度指標(biāo)融合在一起，構(gòu)成了一個多維度、多層次、多角度反映商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的風(fēng)險測度體系。在這個體系里，既能描述商業(yè)風(fēng)險的構(gòu)成要素和各風(fēng)險要素的狀況，，又能反映商業(yè)銀行整體風(fēng)險狀況，同時又能針對具體銀行的風(fēng)險容忍度的確定做出風(fēng)險調(diào)整和測度。4 標(biāo)準(zhǔn)值的確定風(fēng)險忍受度是評估一個銀行風(fēng)險狀況的重要指標(biāo)，但往往又是一個比較容易被忽視的指標(biāo)
【作者單位】： 南京大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：教育部人文社科基金資助項(xiàng)目(10YJC790241)
【分類號】：F832.2

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本文編號：2524807