【摘要】：在經(jīng)濟全球化、虛擬化的背景下對泰勒規(guī)則進行了擴展研究,分析了利率與匯率、利率與資產(chǎn)價格的相關影響機制;并采用靜態(tài)模型和基于預期的動態(tài)模型對名義利率與通貨膨脹水平、產(chǎn)出缺口、匯率、股票價格缺口以及房地產(chǎn)價格缺口之間的關系進行了檢驗。結(jié)果顯示,考慮預期因素的動態(tài)模型能夠達到穩(wěn)定通貨膨脹的作用,短期名義利率對于匯率和資產(chǎn)價格起到了符合經(jīng)濟意義的穩(wěn)定作用。
[Abstract]:Under the background of economic globalization and virtualization, this paper makes an extended study on Taylor's rules, analyzes the related influence mechanisms between interest rate and exchange rate, interest rate and asset price, and tests the relationship between nominal interest rate and inflation level, output gap, exchange rate, stock price gap and real estate price gap by using static model and dynamic model based on expectation. The results show that the dynamic model considering the expected factors can stabilize inflation, and the short-term nominal interest rate plays a stabilizing role in the exchange rate and asset price.
【作者單位】： 南京大學經(jīng)濟學院;
【基金】：國家自然科學基金項目(71103082)
【分類號】：F224;F822.0;F832.6

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號：2523665