【摘要】：本文從保險(xiǎn)精算定價(jià)的角度對(duì)巨災(zāi)債券四個(gè)主要理論定價(jià)模型進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)析。首先討論了一般再保險(xiǎn)合約的Kreps精算定價(jià)模型;然后仔細(xì)分析了四個(gè)常用的巨災(zāi)債券定價(jià)的LFC模型、Wang轉(zhuǎn)換模型、Christofides模型和Wang兩因素模型;最后對(duì)這四種模型進(jìn)行了比較分析。
[Abstract]:This paper makes a systematic analysis of the four main theoretical pricing models of catastrophe bonds from the perspective of actuary pricing. This paper first discusses the Kreps actuarial pricing model of general reinsurance contracts, then carefully analyzes four commonly used catastrophe bond pricing LFC models, Wang conversion models, Christofides models and Wang two-factor models. Finally, the four models are compared and analyzed.
【作者單位】： 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830.91

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)會(huì)議論文 前1條

1 陸珩tq;;巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)債券定價(jià)[A];第八屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

【共引文獻(xiàn)】

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1 陸珩tq;;巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)債券定價(jià)[A];第八屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 呂雪梅;巨災(zāi)債券的運(yùn)作及我國(guó)發(fā)行巨災(zāi)債券的對(duì)策研究[D];吉林大學(xué);2007年

2 薛成名;巨災(zāi)債券及其定價(jià)研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2008年

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前4條

1 薛成名;巨災(zāi)債券及其定價(jià)研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2008年

2 金凌輝;基于我國(guó)臺(tái)風(fēng)損失分布的一種巨災(zāi)債券定價(jià)模型[D];華中師范大學(xué);2008年

3 金大有;巨災(zāi)債券在分散我國(guó)臺(tái)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)中的應(yīng)用研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2009年

4 宋慧燕;保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)證券化研究[D];華中科技大學(xué);2006年

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本文編號(hào)：2508227