【摘要】：本文從保險精算定價的角度對巨災債券四個主要理論定價模型進行系統(tǒng)評析。首先討論了一般再保險合約的Kreps精算定價模型;然后仔細分析了四個常用的巨災債券定價的LFC模型、Wang轉(zhuǎn)換模型、Christofides模型和Wang兩因素模型;最后對這四種模型進行了比較分析。
[Abstract]:This paper makes a systematic analysis of the four main theoretical pricing models of catastrophe bonds from the perspective of actuary pricing. This paper first discusses the Kreps actuarial pricing model of general reinsurance contracts, then carefully analyzes four commonly used catastrophe bond pricing LFC models, Wang conversion models, Christofides models and Wang two-factor models. Finally, the four models are compared and analyzed.
【作者單位】： 北京大學經(jīng)濟學院;
【分類號】：F224;F830.91

【參考文獻】

相關(guān)會議論文 前1條

1 陸珩tq;;巨災風險債券定價[A];第八屆中國管理科學學術(shù)年會論文集[C];2006年

【共引文獻】

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【相似文獻】

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本文編號：2508227