【摘要】：本文基于江蘇某銀行的歷史違約貸款債項(xiàng)信息數(shù)據(jù),對(duì)LGD估計(jì)模型的方法進(jìn)行探索,通過(guò)對(duì)LGD分布擬合和數(shù)據(jù)變化、模型變量確定兩項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)的探索和運(yùn)用,最終建立了一個(gè)LGD統(tǒng)計(jì)模型,為國(guó)內(nèi)銀行LGD模型的構(gòu)建提供有益的思路和借鑒。
[Abstract]:Based on the historical default loan debt information data of a bank in Jiangsu Province, this paper explores the method of LGD estimation model, and explores and applies two key technologies to determine the model variables through LGD distribution fitting and data change. Finally, a LGD statistical model is established, which provides a useful idea and reference for the construction of LGD model of domestic banks.
【作者單位】： 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2496463