發(fā)布時(shí)間：2019-05-28 11:41

【摘要】：本文利用我國隨機(jī)分析與計(jì)算領(lǐng)域的國際領(lǐng)先成果,結(jié)合有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與不確定性的哲學(xué)一經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典理論,創(chuàng)建了新的概率統(tǒng)計(jì)分布模型——隨機(jī)極限正態(tài)分布。進(jìn)而,在此基礎(chǔ)上提出了審慎性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)R-VaR和R-ES。論文旨在為解決長久困擾金融監(jiān)管界與實(shí)業(yè)界的厚尾風(fēng)險(xiǎn)建模測度問題提供開拓性的理論與實(shí)證支持。
[Abstract]:In this paper, a new probability and statistical distribution model, random limit normal distribution, is established by using the international leading achievements in the field of stochastic analysis and calculation in China and combining with the classical economic theory of philosophy and uncertainty about risk and uncertainty. Furthermore, on this basis, the prudential risk supervision indexes R-VaR and R / E are put forward. The purpose of this paper is to provide pioneering theoretical and empirical support for solving the problem of modeling and measuring the thick tail risk, which has been perplexing the financial supervision and industry for a long time.
【作者單位】： 山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;山東大學(xué)金融研究院;中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會政策研究局;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目——基于非線性數(shù)學(xué)期望的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測度與防控方法研究(批準(zhǔn)號:71371109)的資助
【分類號】：F830;O211.4

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 ;NONLINEAR EXPECTATIONS AND NONLINEAR MARKOV CHAINS[J];Chinese Annals of Mathematics;2005年02期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張雪冰;;試卷分析中的正態(tài)和非正態(tài)分布[J];安徽建筑工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年04期

2 王梓貞;韓英鵬;滕衛(wèi)麗;郭長軍;李文濱;;大豆胞囊線蟲非小種特異性抗性品種的抗性評價(jià)與農(nóng)藝性狀相關(guān)分析[J];大豆科學(xué);2009年04期

3 徐軍輝;秦永元;龍瑞;;捷聯(lián)慣組歷次測試數(shù)據(jù)小樣本統(tǒng)計(jì)特性研究[J];導(dǎo)彈與航天運(yùn)載技術(shù);2010年01期

4 徐軍輝;錢培賢;甄占昌;;基于Bootstrap方法的捷聯(lián)慣組歷次測試數(shù)據(jù)總體參數(shù)驗(yàn)前分布研究[J];彈箭與制導(dǎo)學(xué)報(bào);2006年S3期

5 王震坡,孫逢春,張承寧;電動汽車動力蓄電池組不一致性統(tǒng)計(jì)分析[J];電源技術(shù);2003年05期

6 張寶軍;王少熙;賈新章;;工序能力分析中的Pearson分布擬合[J];電子質(zhì)量;2007年02期

7 吳侃;黃承亮;陳冉麗;;三維激光掃描技術(shù)在建筑物變形監(jiān)測的應(yīng)用[J];遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年02期

8 韓建平;王飛行;王志華;;鉆芯法檢測評定混凝土強(qiáng)度的若干問題探討[J];工程抗震與加固改造;2008年02期

9 陳廣雷;;基于投影的多元正態(tài)性相關(guān)與回歸檢驗(yàn)[J];大學(xué)數(shù)學(xué);2010年03期

10 王玉恒;韓峰;劉鈺;王建國;;激光輻照充壓殼體的破壞評價(jià)(Ⅱ)——局部熱載作用下斷裂參數(shù)的分布特性[J];固體火箭技術(shù);2009年05期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 白學(xué)鵬;關(guān)于G-期望及相關(guān)問題的研究[D];山東大學(xué);2010年

2 楊娜;基于云參數(shù)干旱遙感監(jiān)測模型與集合卡爾曼濾波的土壤濕度同化研究[D];武漢大學(xué);2010年

3 章大全;中國年代際干旱趨勢轉(zhuǎn)折及預(yù)測[D];蘭州大學(xué);2011年

4 胡鋒;非線性數(shù)學(xué)期望的性質(zhì)及其在金融風(fēng)險(xiǎn)中的應(yīng)用[D];山東大學(xué);2011年

5 徐明周;在非線性期望下的擴(kuò)散過程和大偏差[D];武漢大學(xué);2010年

6 陳志杰;微細(xì)電火花加工表面粗糙度評定研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2011年

7 賈可新;通信偵察中的信號分選算法研究[D];電子科技大學(xué);2011年

8 龔鳳乾;從統(tǒng)計(jì)學(xué)視角對實(shí)證會計(jì)及中國上市公司會計(jì)政策選擇所作的研究[D];天津財(cái)經(jīng)學(xué)院;2004年

9 覃峰;新型稀土系儲氫合金的粉化、膨脹和傳熱特性的研究[D];上海交通大學(xué);2008年

10 王少熙;現(xiàn)代電子元器件工藝水平評價(jià)模型與算法研究[D];西安電子科技大學(xué);2007年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 王軍偉;基于生物芯片的系統(tǒng)性檢測差異性表達(dá)基因以及構(gòu)建非線性穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)[D];華東師范大學(xué);2011年

2 王鵬;G-期望及其相關(guān)計(jì)算問題[D];上海交通大學(xué);2011年

3 李慶全;VaR方法在中國股票市場的風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用研究[D];昆明理工大學(xué);2011年

4 張淑美;基于數(shù)據(jù)分布特性的多變量過程監(jiān)測及故障診斷[D];東北大學(xué);2011年

5 龔自立;PPM水平下微電路工藝質(zhì)量分析與評價(jià)關(guān)鍵技術(shù)研究[D];西安電子科技大學(xué);2001年

6 劉寧;集成電路可靠性評價(jià)與設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵技術(shù)研究[D];西安電子科技大學(xué);2002年

7 周福;股票日收益率特征及其與交易量的關(guān)系研究[D];廈門大學(xué);2001年

8 譚加勁;證券交易印花稅率下降對我國A股市場波動性影響的實(shí)證分析[D];暨南大學(xué);2003年

9 朱家明;帶有單側(cè)區(qū)間信息的正態(tài)均值的貝葉斯估計(jì)[D];華東師范大學(xué);2002年

10 林美艷;金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理新方法—VaR的計(jì)算與實(shí)證分析[D];西安理工大學(xué);2004年

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 邊寬江;程波;王蕾蕾;;收益分布尖峰厚尾問題的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2009年07期

2 楊昕;;證券市場指數(shù)的尖峰厚尾特征與風(fēng)險(xiǎn)量估計(jì)[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識;2012年16期

3 潘志斌;田澎;朱海霞;;一種新型的VaR計(jì)算方法:g-h VaR法[J];系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用;2006年03期

4 趙鵬舉;劉玉敏;;反饋交易與證券市場收益的尖峰厚尾特征[J];系統(tǒng)工程;2009年02期

5 吳慶曉,萬建平;極值方法在VaR模型中的應(yīng)用[J];應(yīng)用數(shù)學(xué);2005年S1期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 程波;VaR模型及其在證券投資中的應(yīng)用[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2009年

，

本文編號：2487018