【摘要】：匯率風險的管理主要包括風險的識別、計量、監(jiān)測和控制等幾個環(huán)節(jié)，計量匯率風險是整個環(huán)節(jié)中的重要一環(huán)。巴塞爾委員會向各商業(yè)銀行推薦匯率風險計量的敞口分析和模型法。我國各商業(yè)銀行近年來也逐步引進和開發(fā)了一些計量匯率風險的工具模型。但是對于各種不同的基本方法是否適合中國國情，還需要相關(guān)領(lǐng)域研究人員的進一步實證檢驗。 為尋求更適合人民幣匯率市場行情的模型方法，本文對我國商業(yè)銀行匯率風險進行計量研究。選取人民銀行公布的匯率中間價作為匯率Fi數(shù)據(jù)來源，選取多家商業(yè)銀行外匯敞口數(shù)據(jù)作為銀行樣本，并以中國銀行外匯敞口作為模型驗證的載體。通過實證檢驗發(fā)現(xiàn)，較之與蒙特卡羅和方差協(xié)方差方法，歷史模擬法在估計商業(yè)銀行的匯率風險方面更具有可靠性，事后檢驗發(fā)現(xiàn)結(jié)果更為準確，因此我國商業(yè)銀行在估算匯率風險時要以歷史模擬法為主。同時在商業(yè)銀行匯率風險的管理方面，從商業(yè)銀行自身角度來講，，其利用外匯衍生產(chǎn)品的積極性還不夠，交易量還處于較低水平，人才資源欠缺，計量工具方法還不夠成熟；從外部條件看,我國外匯市場依然存在著諸多的不足，交易限制依然較多，門檻依然較高，利率市場化機制依然還未建立，定價缺乏競爭性等，都限制了商業(yè)銀行充分利用外匯衍生工具來管理匯率風險的能力。
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【學位授予單位】：南京財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F832.33

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前2條

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本文編號：2475332