【摘要】：本文基于合成數(shù)據(jù)的方法和復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論,對銀行間系統(tǒng)性風(fēng)險的傳染問題進行了研究。首先在只能獲取支付系統(tǒng)和銀行年度報表數(shù)據(jù)的約束下,采用合成數(shù)據(jù)的方法,估算出我國支付系統(tǒng)中銀行間的交易數(shù)據(jù),從而得到交易矩陣。以此合成數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),進一步借助復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論,利用計算機仿真技術(shù)對系統(tǒng)性風(fēng)險傳染問題進行了研究。研究結(jié)果表明,國有商業(yè)銀行抵御風(fēng)險能力最強,城商行和農(nóng)商行這類小型銀行對國有商業(yè)銀行有著很強的依賴性。最后形成了若干政策建議。以上成果有可能為金融風(fēng)險傳染理論的發(fā)展和宏觀審慎管理制度的完善等起到一定的推動作用。
[Abstract]:Based on the method of synthetic data and the theory of complex network, this paper studies the contagion of systemic risk between banks. First of all, under the constraint of obtaining payment system and bank annual report data, the transaction data between banks in China's payment system is estimated by using synthetic data method, and then the transaction matrix is obtained. Based on the synthetic data and with the help of the complex network theory, the systemic risk contagion problem is studied by computer simulation technology. The results show that state-owned commercial banks have the strongest ability to resist risks, and small banks such as city commercial banks and agricultural commercial banks have strong dependence on state-owned commercial banks. Finally, a number of policy recommendations have been formed. These achievements may play an important role in the development of financial risk contagion theory and the improvement of macro-prudential management system.
【作者單位】： 西南財經(jīng)大學(xué)金融工程與金融智能四川省重點實驗室;西南財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟信息學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金青年項目(13CJY121) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費博士研究生課題項目(JBK1307151)的資助
【分類號】：F832.33

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【共引文獻】

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9 王粟e，

本文編號：2433026