具有聯(lián)合橢圓不確定集與概率約束的魯棒投資組合選擇
[Abstract]:In this paper, a robust portfolio model with probabilistic constraints is proposed for the variation of parameters in a joint elliptic uncertain set. It is transformed into a convex programming problem with (LMI) constraints of linear matrix inequalities (LMIs) which can be solved by the interior point algorithm. The numerical experiment and comparison of the proposed model with actual transaction data show that the model can obtain a better wealth growth rate of investment strategy, and can effectively spread the risk of the optimal portfolio.
【作者單位】： 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71001045,10971162);國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(BJY145) 江西省教育廳青年科技項(xiàng)目(GJJ10114)
【分類號(hào)】：F224.3;F830.59
【參考文獻(xiàn)】
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【共引文獻(xiàn)】
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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】
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【相似文獻(xiàn)】
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7 吳s，
本文編號(hào)：2417864
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