【摘要】：Hamilton以及Pelletier提出了基于機(jī)制轉(zhuǎn)換的動(dòng)態(tài)相關(guān)系數(shù)矩陣模型,適合于具有方差時(shí)變特性的金融時(shí)間序列的應(yīng)用。文章利用隨機(jī)矩陣?yán)碚搶?duì)該模型中的相關(guān)系數(shù)矩陣作了改進(jìn),去掉其中的噪聲,留下真實(shí)的信息,并用改進(jìn)后的模型對(duì)中國(guó)股市中的股票進(jìn)行優(yōu)化組合研究,取得了較好的結(jié)果。從而為動(dòng)態(tài)投資組合優(yōu)化提供了一個(gè)強(qiáng)有力的工具。
[Abstract]:Hamilton and Pelletier proposed a dynamic correlation coefficient matrix model based on mechanism transformation, which is suitable for the application of financial time series with time-varying variance. In this paper, the correlation coefficient matrix in the model is improved by using the stochastic matrix theory, the noise is removed, the real information is left behind, and the optimized combination of the stocks in the Chinese stock market is studied by the improved model. Good results have been obtained. This provides a powerful tool for dynamic portfolio optimization.
【作者單位】： 西南科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(70932005),國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70702025) 四川循環(huán)經(jīng)濟(jì)研究中心項(xiàng)目(XHJJ-0917)
【分類號(hào)】：F224;F832.51

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張廣朝;運(yùn)籌于“轉(zhuǎn)換”時(shí) 決勝于“放開”中——武鋼改革“三項(xiàng)制度”的調(diào)查[J];江漢論壇;1993年01期

2 張志宏;胡玉光;;試論國(guó)有資本的運(yùn)營(yíng)問題[J];民營(yíng)科技;2010年05期

3 李捷瑜;;中國(guó)股市投機(jī)泡沫的膨脹與破滅:機(jī)制轉(zhuǎn)換模型的應(yīng)用[J];南方經(jīng)濟(jì);2008年02期

4 吳吉林;陶旺升;;基于機(jī)制轉(zhuǎn)換與隨機(jī)波動(dòng)的我國(guó)短期利率研究[J];中國(guó)管理科學(xué);2009年03期

5 劉志君;適應(yīng)市場(chǎng)機(jī)制轉(zhuǎn)換　搞好物資供應(yīng)工作[J];中國(guó)物資流通;1994年07期

6 許前作;;增大房改力度 推進(jìn)機(jī)制轉(zhuǎn)換[J];經(jīng)濟(jì)研究參考;1993年Z4期

7 謝曉帆;住房機(jī)制轉(zhuǎn)換問題研究[J];中國(guó)房地產(chǎn);1995年12期

8 曹秀珍;試論企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制轉(zhuǎn)換和國(guó)有資產(chǎn)管理[J];上海企業(yè);1996年10期

9 嚴(yán)佳佳;;反通貨膨脹政策的可信度檢驗(yàn)[J];財(cái)貿(mào)研究;2009年04期

10 中國(guó)人民大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)課題組;劉元春;閆衍;朱戎;;宏觀經(jīng)濟(jì)將步入增長(zhǎng)動(dòng)力機(jī)制轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段——2009年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)回顧及2010年展望[J];宏觀經(jīng)濟(jì)管理;2010年01期

相關(guān)會(huì)議論文 前4條

1 胡九華;;對(duì)我國(guó)推行工程量清單計(jì)價(jià)與招標(biāo)投標(biāo)機(jī)制轉(zhuǎn)換的思考[A];七省市建筑市場(chǎng)與招標(biāo)投標(biāo)優(yōu)秀論文集[C];2006年

2 ;桓玉珊顧問、何黎明副會(huì)長(zhǎng)出席華東物資流通座談會(huì)[A];中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)會(huì)員通訊總第33期-52期（2003年2月-12月）[C];2003年

3 何紹一;;轉(zhuǎn)換住房分配機(jī)制使住宅業(yè)成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)[A];課題研究報(bào)告與論文選編（1995年-2000年）[C];2000年

4 鄭振龍;陳志英;;牛熊市視角下的資產(chǎn)配置[A];第五屆（2010）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)——金融分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2010年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 何延敏;創(chuàng)新方式 保持穩(wěn)定 加快物資行業(yè)機(jī)制轉(zhuǎn)換[N];新鄉(xiāng)日?qǐng)?bào);2007年

2 記者 關(guān)瑞 通訊員 楊逸飛;機(jī)制轉(zhuǎn)換促發(fā)展 體制創(chuàng)新顯效益[N];酒泉日?qǐng)?bào);2006年

3 金英子 本報(bào)記者 張和力 萬雙 于文江;活力之源[N];吉林日?qǐng)?bào);2006年

4 陳yN淼;何黎明：服務(wù)就是為行業(yè)辦實(shí)事[N];中國(guó)工業(yè)報(bào);2007年

5 周東;中關(guān)村節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展[N];中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)報(bào);2007年

6 李清均 記者　 王瑋;加強(qiáng)科學(xué)管理 提高監(jiān)督水平[N];黑龍江日?qǐng)?bào);2006年

7 記者　余正明 特約記者劉合明;黃石港區(qū)整治市容出硬招[N];中國(guó)建設(shè)報(bào);2006年

8 韓睿華邋通訊員 張永鋒;轉(zhuǎn)換節(jié)能機(jī)制 擴(kuò)大節(jié)能投資[N];中國(guó)建設(shè)報(bào);2007年

9 記者 周泓洋;提高人民物質(zhì)和文化生活水平[N];人民日?qǐng)?bào);2000年

10 房司 建宏;積極發(fā)揮住房公積金制度的住房保障作用[N];中國(guó)建設(shè)報(bào);2006年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前6條

1 彭方平;STR模型及我國(guó)貨幣政策傳導(dǎo)非線性研究[D];華中科技大學(xué);2007年

2 危佳欽;馬爾科夫機(jī)制轉(zhuǎn)換模型下的最優(yōu)分紅策略[D];華東師范大學(xué);2011年

3 孫鈺;基于奇異攝動(dòng)理論的馬爾可夫機(jī)制轉(zhuǎn)換波動(dòng)模型下的期權(quán)定價(jià)[D];東華大學(xué);2011年

4 劉家鵬;信用組合風(fēng)險(xiǎn)的蒙特卡羅模擬研究[D];天津大學(xué);2009年

5 唐曉彬;Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換的狀態(tài)空間模型及其在我國(guó)經(jīng)濟(jì)周期分析中的應(yīng)用研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

6 梁雪;一類約化信用風(fēng)險(xiǎn)模型的風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)用[D];蘇州大學(xué);2013年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 劉紅明;基于隨機(jī)矩陣?yán)碚摰墓善笔找嫦嚓P(guān)矩陣分析[D];浙江工商大學(xué);2011年

2 靳玲;中國(guó)城市化對(duì)能源消費(fèi)的影響研究[D];大連理工大學(xué);2009年

3 夏冰;基于聚類與RMT過濾的均值-方差改進(jìn)模型[D];大連理工大學(xué);2009年

4 陳亞男;基于隨機(jī)矩陣?yán)碚撛肼暛h(huán)境下金融投資組合相關(guān)性度量[D];華南理工大學(xué);2011年

5 江健;金融市場(chǎng)復(fù)雜性及其標(biāo)度行為的實(shí)證研究[D];華中師范大學(xué);2007年

6 趙帥特;基于行為金融的股票收益率異象研究及動(dòng)態(tài)模擬檢驗(yàn)[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

7 田旭光;中西方金融市場(chǎng)的時(shí)空關(guān)聯(lián)和DFA方法研究[D];浙江大學(xué);2011年

8 賴敏;基于Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型的黃金價(jià)格波動(dòng)特征研究[D];南京理工大學(xué);2010年

9 楊帆;我國(guó)股市波動(dòng)中的機(jī)制轉(zhuǎn)換行為研究[D];遼寧大學(xué);2011年

10 趙俊;隱馬爾可夫模型及其在金融時(shí)間序列中的應(yīng)用研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2012年

，

本文編號(hào)：2406513