【摘要】：上證綜合指數(shù)的變化與滬深300指數(shù)的變化高度關聯(lián)并具有引導作用。滬深300指數(shù)與上證綜合指數(shù)的上漲能力和抗跌能力有顯著差異。這為期現(xiàn)對沖交易中的股票組合選擇提供了依據(jù)。股指期貨與現(xiàn)貨的價格偏差和價格互動,則為套利機會的捕捉提供了依據(jù)。套利行為會促使股指期貨和現(xiàn)貨之間的價格偏差趨于收斂。
[Abstract]:The change of Shanghai Composite Index is highly related to the change of Shanghai and Shenzhen 300 Index and plays a leading role. Shanghai-Shenzhen 300 index and the Shanghai Composite Index's ability to rise and to resist significant differences. This period of hedging trading in the stock portfolio selection provides the basis. Stock index futures and spot price deviation and price interaction, for arbitrage opportunities to capture the basis. Arbitrage behavior will cause the price deviation between stock index futures and spot tends to converge.
【作者單位】： 長沙理工大學經(jīng)濟與管理學院;
【分類號】：F224;F832.51

【共引文獻】

相關期刊論文 前7條

1 江世銀;影響我國金融創(chuàng)新的因素分析[J];財經(jīng)問題研究;2003年09期

2 吳曉求,應展宇;關于重新設立國債期貨的若干問題[J];財貿(mào)經(jīng)濟;2003年10期

3 程華;;商業(yè)銀行中間業(yè)務創(chuàng)新：國際經(jīng)驗及啟示[J];南方金融;2006年08期

4 王海燕,趙培標;基于合約化質(zhì)量管理框架下的質(zhì)量創(chuàng)新模式研究[J];中國工業(yè)經(jīng)濟;2005年03期

5 阮景平;;西方金融創(chuàng)新理論述評[J];湖北大學學報(哲學社會科學版);2006年02期

6 王理平 ,王樂;我國發(fā)展股指期貨的市場條件和風險管理制度[J];技術經(jīng)濟與管理研究;2004年02期

7 管玉亞;基差的特性分析及其對套期保值和投機的影響[J];南京審計學院學報;2004年03期

相關博士學位論文 前10條

1 李慕春;股指期貨市場研究[D];東北財經(jīng)大學;2001年

2 劉杰文;機構(gòu)投資者對資本市場效率影響的研究[D];華東師范大學;2003年

3 周宏;中國資本市場效率研究[D];東北財經(jīng)大學;2003年

4 喻平;金融創(chuàng)新與經(jīng)濟增長的關聯(lián)性研究[D];武漢理工大學;2004年

5 田光偉;金融監(jiān)管中的市場約束研究[D];中央民族大學;2005年

6 張弘林;西方股票投資思想的演變與當代中國股市研究[D];復旦大學;2006年

7 張智峰;虛擬經(jīng)濟與實體經(jīng)濟非協(xié)調(diào)發(fā)展研究[D];天津財經(jīng)大學;2007年

8 費振國;我國農(nóng)業(yè)基礎設施融資研究[D];西北農(nóng)林科技大學;2007年

9 段煒;金融產(chǎn)品創(chuàng)新及其對貨幣政策的影響[D];華中科技大學;2006年

10 田成詩;政策事件對中國證券市場波動的影響研究[D];東北財經(jīng)大學;2007年

相關碩士學位論文 前10條

1 陳文杰;中國股票市場效率問題研究[D];浙江大學;2002年

2 林寧寧;機構(gòu)投資者與金融衍生市場互動關系研究[D];華東師范大學;2004年

3 滕昕;中國資本賬戶開放的利益和風險分析及策略選擇[D];陜西師范大學;2004年

4 董紅苗;金融經(jīng)濟中的金融套利行為研究[D];浙江大學;2003年

5 孫海軍;我國股指期貨標的指數(shù)選擇的實證分析[D];天津大學;2004年

6 黃紫紅;我國上市公司投票權(quán)征集的法律問題研究[D];華東政法學院;2005年

7 李艷杰;變點分析及其在中國證券市場脆弱性研究中的應用[D];西南交通大學;2005年

8 唐s，

本文編號：2392014