【摘要】：系統(tǒng)性風(fēng)險是金融穩(wěn)定研究的前沿問題。本文從系統(tǒng)性風(fēng)險的理論、整體系統(tǒng)性風(fēng)險的估計、系統(tǒng)性風(fēng)險的分配和系統(tǒng)重要性四個方面對金融系統(tǒng)性風(fēng)險的研究文獻進行評論。本文認為,基于金融穩(wěn)定監(jiān)管不斷演變的要求,系統(tǒng)性風(fēng)險的研究經(jīng)歷了從單個機構(gòu)風(fēng)險研究,到整體系統(tǒng)性風(fēng)險研究,再到單個金融機構(gòu)系統(tǒng)重要性研究這樣三個階段;采用的量化研究模型從單指標(biāo)模型,到多指標(biāo)模型,再到網(wǎng)絡(luò)分析模型;研究范式從線性研究到期望損失概率分布的尾部研究。金融危機后,針對"規(guī)模和關(guān)聯(lián)太大,以致不容失敗"的金融穩(wěn)定監(jiān)管缺失,監(jiān)管層認識到監(jiān)管重點必須從市場轉(zhuǎn)到系統(tǒng)重要性機構(gòu)上。
[Abstract]:Systemic risk is the frontier of financial stability research. This paper reviews the literature on financial systemic risk from four aspects: the theory of systemic risk, the estimation of systemic risk as a whole, the allocation of systemic risk and the importance of systemic risk. In this paper, based on the evolving requirements of financial stability regulation, the research of systemic risk has experienced three stages, from the study of single institution risk to the study of overall systemic risk, and then to the study of system importance of single financial institution. The quantitative research models adopted range from single index model to multiple index model to network analysis model, from linear research to tail study of expected loss probability distribution. After the financial crisis, in view of the lack of financial stability regulation, which is "too large and connected to fail", regulators realize that the focus of regulation must be shifted from the market to systemically important institutions.
【作者單位】： 西南財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金資助項目(09CJY016) 教育部人文社會科學(xué)資助項目(09YJC790220)的階段性成果 西南財經(jīng)大學(xué)創(chuàng)新人才培養(yǎng)基金資助
【分類號】：F830.2;F224

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本文編號：2387262