【摘要】：分析了巴塞爾委員會(huì)建議的銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)框架①,并結(jié)合國內(nèi)銀行的數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)。得出的結(jié)論是:標(biāo)準(zhǔn)框架的假設(shè)前提過于嚴(yán)格,銀行所表現(xiàn)出的利率風(fēng)險(xiǎn)水平會(huì)隨著假設(shè)條件的改變而發(fā)生較大波動(dòng)。其中,以活期存款"到期日"的不同估計(jì)對(duì)計(jì)量結(jié)果的影響最為顯著。此外,發(fā)生提前償付行為、采用不同的時(shí)段劃分方法等也同樣影響計(jì)量結(jié)果。
[Abstract]:This paper analyzes the standard framework of interest rate risk measurement of bank account recommended by the Basel Committee and makes an empirical test based on the data of domestic banks. The conclusion is that the assumption of the standard framework is too strict and the level of interest rate risk shown by the bank will fluctuate with the change of the hypothesis. Among them, the different estimates of current deposit maturity date have the most significant impact on the measurement results. In addition, prepayment behavior and different time division methods also affect the measurement results.
【作者單位】： 四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)新華金融保險(xiǎn)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2381828