發(fā)布時間：2018-12-15 10:08

【摘要】：借鑒Lucchetta提出的銀行市場結構表示方法和研究思路,在假設信用風險和流動性風險都是不由銀行自身決定的外生變量的條件下,以信用風險和流動性風險的不同組合表征銀行市場結構,以自身收益最大化為銀行決策目標,建立恰當?shù)臄?shù)學模型從理論上研究銀行市場結構對銀行市場均衡的影響。研究結果表明,在以信用風險和流動性風險度量的任何集中度的銀行市場中,都既存在使銀行市場運行良好的市場結構,也存在使銀行市場體系崩潰的市場結構;當銀行市場結構變量位于某個區(qū)間時,不同的流動性風險分布和不同的銀行集中度將對銀行市場均衡產生顯著不同的影響。要使銀行市場體系持續(xù)健康運行,就必須保持合理的銀行市場結構。
[Abstract]:Based on the method and research idea of market structure of banks proposed by Lucchetta, it is assumed that both credit risk and liquidity risk are exogenous variables which are not determined by the banks themselves. The market structure of banks is characterized by different combinations of credit risk and liquidity risk, and the objective of bank decision is to maximize their own income. A proper mathematical model is established to study the influence of market structure on the equilibrium of bank market theoretically. The results show that in any centralized banking market measured by credit risk and liquidity risk, there is not only a good market structure to make the bank market run well, but also a market structure that causes the banking market system to collapse. When the structural variables of the bank market are located in a certain region, different liquidity risk distribution and different bank concentration will have a significant and different effect on the equilibrium of the bank market. In order to keep the banking market system running healthily, it is necessary to maintain a reasonable market structure.
【作者單位】： 重慶大學經濟與工商管理學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(70772100) 中央高�；究蒲袠I(yè)務費資助項目(CDJRC1102001;CDJSK100208)
【分類號】：F832.2

【共引文獻】

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