【摘要】：國內現(xiàn)有關于波動率的研究多集中于時間序列模型,忽略了另一類預測波動率的方法即隱含波動率法。文章在回顧、評述了國內關于波動率的研究后,對國外關于隱含波動率的研究進行了梳理,為在我國大陸地區(qū)發(fā)展股指期權市場、通過提高期權市場的效率,以運用隱含波動率法更好地預測波動率提供了理論基礎和政策建議。
[Abstract]:The existing researches on volatility mostly focus on time series model, ignoring another method of forecasting volatility, namely implicit volatility method. After reviewing the domestic research on volatility, this paper combs the research on implied volatility in foreign countries. In order to develop stock index option market in mainland China, we can improve the efficiency of option market. The theoretical basis and policy suggestions are provided to better predict volatility by using implicit volatility method.
【作者單位】： 新疆財經(jīng)大學金融學院;
【基金】：國家自然科學基金面上項目“非完美信息下基于觀點偏差調整的資產(chǎn)定價”(70971114) 福建省自然科學基金“賣空交易對證券市場的影響研究”(2009J01316)
【分類號】：F224;F832.6

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【相似文獻】

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