發(fā)布時(shí)間：2018-11-16 19:50

【摘要】：運(yùn)用向量自回歸模型,利用脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解方法對(duì)2007年1月至2010年6月居民中長期消費(fèi)貸款和房屋銷售價(jià)格指數(shù)月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之間的波動(dòng)傳導(dǎo)關(guān)系和時(shí)滯特點(diǎn)進(jìn)行了研究。研究結(jié)果顯示:居民中長期消費(fèi)貸款和房屋銷售價(jià)格指數(shù)之間存在協(xié)整關(guān)系;長期來看房屋銷售價(jià)格指數(shù)與居民中長期消費(fèi)貸款互為Granger因果原因;房屋銷售價(jià)格指數(shù)的波動(dòng)和居民中長期消費(fèi)貸款的波動(dòng)之間具有明顯的雙向傳導(dǎo)效應(yīng)。最后提出了一些相關(guān)的政策建議。
[Abstract]:Using a vector autoregressive model, By using impulse response function and variance decomposition method, the volatility conduction relationship and the characteristics of time-delay between the monthly statistics of residential long-term consumer loans and house sales price indices from January 2007 to June 2010 were studied. The results show that: there is a cointegration relationship between residential long-term consumer loans and housing sales price index, and in the long run, housing sales price index and long-term consumer loans are Granger causality; There is a bidirectional conduction effect between the fluctuation of house price index and the fluctuation of medium and long term consumer loans. Finally, some relevant policy suggestions are put forward.
【作者單位】： 五邑大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：廣東省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(81529020010000109452902001004060)
【分類號(hào)】：F293.35;F832.4;F224

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 羅葭;個(gè)人住房抵押貸款的提前償付風(fēng)險(xiǎn)研究[D];重慶大學(xué);2007年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

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【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

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本文編號(hào)：2336482