【摘要】：本文基于中國某大型商業(yè)銀行2003~2012年的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù),在對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行概率分布函數(shù)擬合的基礎(chǔ)上,運(yùn)用蒙特卡洛(Monte Carlo)模擬法計(jì)算該商業(yè)銀行總的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本需求。研究發(fā)現(xiàn),該商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻數(shù)符合Logistic分布,而聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失余額符合對(duì)數(shù)正態(tài)分布。文章認(rèn)為,在使用蒙特卡洛模擬法計(jì)算商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本需求時(shí),很難排除分布函數(shù)選擇上的主觀性對(duì)結(jié)果的影響。因此,在完善中國商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本度量模型與方法的同時(shí),應(yīng)加強(qiáng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件分級(jí)分類管理、建立起中國商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫。
[Abstract]:Based on the reputation risk loss data of a large commercial bank in China from 2003 to 2012, the probability distribution function fitting of the sample data is carried out in this paper. Monte Carlo (Monte Carlo) simulation method is used to calculate the total reputation risk economic capital requirement of the commercial bank. It is found that the occurrence frequency of reputation risk conforms to the Logistic distribution, and the loss balance of reputation risk conforms to the logarithmic normal distribution. The paper holds that it is difficult to exclude the influence of subjectivity in the selection of distribution function on the result when using Monte Carlo simulation method to calculate the economic capital demand of reputation risk of commercial banks. Therefore, while perfecting the economic capital measurement model and method of reputation risk of Chinese commercial banks, we should strengthen the classified management of reputation risk events and establish the database of reputation risk loss of Chinese commercial banks.
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;中國工商銀行湖南永州分行;
【基金】：國家社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目“財(cái)政政策和信貸政策與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)配合”(12AZD035) 國家自然科學(xué)基金創(chuàng)新群體:金融創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理(71221001)
【分類號(hào)】：F832.33;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前9條

1 劉睿;詹原瑞;劉家鵬;;基于貝葉斯MCMC的POT模型——低頻高損的操作風(fēng)險(xiǎn)度量[J];管理科學(xué);2007年03期

2 白保中;宋逢明;朱世武;;Copula函數(shù)度量我國商業(yè)銀行資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究[J];金融研究;2009年04期

3 楊繼光;劉海龍;;商業(yè)銀行組合信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本測(cè)度方法研究[J];金融研究;2009年04期

4 謝銓;;基于Copula的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型及應(yīng)用[J];科學(xué)技術(shù)與工程;2011年17期

5 王惠;潘建國;;基于作業(yè)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本度量[J];經(jīng)濟(jì)與管理;2012年09期

6 劉迎春;;creditrisk~+模型在信貸組合信用風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用研究[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2012年09期

7 宋坤;宋鵬;;操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的度量方法與實(shí)證[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2011年16期

8 袁靖;陳偉;;銀行操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法在我國應(yīng)用的實(shí)證研究[J];武漢金融;2011年03期

9 索彥峰;肖旭;;內(nèi)部評(píng)級(jí)法下信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量研究[J];浙江金融;2009年01期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 吳俊;賓建成;;中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布甄別與分析:基于貝葉斯MCMC頻率方法[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2011年05期

2 顧海峰;;基于銀保協(xié)作路徑的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制研究[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2012年04期

3 杜軍;鄒音;王斐;;商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置框架研究[J];長(zhǎng)沙理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2012年02期

4 施武江;豐吉闖;;銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量的非參數(shù)估計(jì)方法——基于最大熵原理[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2011年07期

5 王力偉;劉紅梅;蔣勇;;BaselⅡ漸近單風(fēng)險(xiǎn)因子模型的局限性及其修正[J];國際金融研究;2012年05期

6 顧海峰;;信用突變下商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型研究——基于熵權(quán)物元可拓的分析[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué);2013年01期

7 季峰;蔡興國;王俊;;基于混合Copula函數(shù)的風(fēng)電功率相關(guān)性分析[J];電力系統(tǒng)自動(dòng)化;2014年02期

8 楊湘豫;程利;;基于GARCH模型的黃金指數(shù)與美元指數(shù)波動(dòng)性研究[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2013年05期

9 賴明勇;陳安裕;張新華;;基于誤差修正的電線覆冰厚度貝葉斯模型及分析[J];湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年10期

10 李紅俠;;商業(yè)銀行貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型與實(shí)證研究[J];海南金融;2010年02期

相關(guān)會(huì)議論文 前2條

1 楊曉虎;;商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與資本需求模型[A];第四屆中國智能計(jì)算大會(huì)論文集[C];2010年

2 楊曉虎;;不確定系統(tǒng)理論的幾個(gè)預(yù)備知識(shí)[A];第八屆中國不確定系統(tǒng)年會(huì)論文集[C];2010年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 王飛;中國金融衍生品市場(chǎng)非完備性問題研究[D];中共中央黨校;2011年

2 劉瓊芳;基于Copula理論的金融時(shí)間序列相依性研究[D];重慶大學(xué);2010年

3 周青;地方政府投融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理與度量研究[D];重慶大學(xué);2011年

4 張佩;中國企業(yè)年金全面風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

5 溫紅梅;中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與控制研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2008年

6 王s，

本文編號(hào)：2335744