【摘要】：本文基于中國某大型商業(yè)銀行2003~2012年的聲譽風險損失數(shù)據(jù),在對樣本數(shù)據(jù)進行概率分布函數(shù)擬合的基礎上,運用蒙特卡洛(Monte Carlo)模擬法計算該商業(yè)銀行總的聲譽風險經濟資本需求。研究發(fā)現(xiàn),該商業(yè)銀行聲譽風險發(fā)生頻數(shù)符合Logistic分布,而聲譽風險損失余額符合對數(shù)正態(tài)分布。文章認為,在使用蒙特卡洛模擬法計算商業(yè)銀行聲譽風險的經濟資本需求時,很難排除分布函數(shù)選擇上的主觀性對結果的影響。因此,在完善中國商業(yè)銀行聲譽風險經濟資本度量模型與方法的同時,應加強對聲譽風險事件分級分類管理、建立起中國商業(yè)銀行聲譽風險損失數(shù)據(jù)庫。
[Abstract]:Based on the reputation risk loss data of a large commercial bank in China from 2003 to 2012, the probability distribution function fitting of the sample data is carried out in this paper. Monte Carlo (Monte Carlo) simulation method is used to calculate the total reputation risk economic capital requirement of the commercial bank. It is found that the occurrence frequency of reputation risk conforms to the Logistic distribution, and the loss balance of reputation risk conforms to the logarithmic normal distribution. The paper holds that it is difficult to exclude the influence of subjectivity in the selection of distribution function on the result when using Monte Carlo simulation method to calculate the economic capital demand of reputation risk of commercial banks. Therefore, while perfecting the economic capital measurement model and method of reputation risk of Chinese commercial banks, we should strengthen the classified management of reputation risk events and establish the database of reputation risk loss of Chinese commercial banks.
【作者單位】： 湖南大學金融與統(tǒng)計學院;中國工商銀行湖南永州分行;
【基金】：國家社會科學基金重點項目“財政政策和信貸政策與產業(yè)政策的協(xié)調配合”(12AZD035) 國家自然科學基金創(chuàng)新群體:金融創(chuàng)新與風險管理(71221001)
【分類號】：F832.33;F224

【參考文獻】

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本文編號：2335744