基于相對(duì)有效性分析的主動(dòng)型指數(shù)基金的選股技術(shù)研究
[Abstract]:Index funds can be divided into active and passive types, among which the active index funds put forward higher technical requirements for the value judgment of stocks and the choice of trading opportunities. This paper uses objective data envelopment analysis (DEA) to study the relative validity of the investment value of listed companies, and then selects stocks, thus exerting the advantages of mainstream analysis and valuation technology better. In this paper, the stock selection model is established, and the empirical analysis is carried out by using the relevant data of the Shanghai 50 Index. Through the preliminary test of the results of the analysis, we can see that, The stock selection technology studied has good application value in the stock selection of active index funds.
【作者單位】: 上海師范大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】:上海高校選拔培養(yǎng)優(yōu)秀青年教師科研專項(xiàng)基金資助項(xiàng)目“我國(guó)基金管理公司發(fā)展戰(zhàn)略研究”(經(jīng)費(fèi)編號(hào):RE-553項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張毅)
【分類號(hào)】:F224;F832.51
【參考文獻(xiàn)】
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【共引文獻(xiàn)】
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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前3條
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【相似文獻(xiàn)】
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1 申士;f坦,
本文編號(hào):2305463
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