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基于相對(duì)有效性分析的主動(dòng)型指數(shù)基金的選股技術(shù)研究

發(fā)布時(shí)間:2018-11-02 08:20
【摘要】:指數(shù)基金可劃分為主動(dòng)型和被動(dòng)型,其中主動(dòng)型指數(shù)基金對(duì)股票的價(jià)值判斷和交易時(shí)機(jī)的選擇提出了更高的技術(shù)要求。本文采用客觀的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DEA)來研究上市公司投資價(jià)值的相對(duì)有效性,并藉此進(jìn)行選股,從而將主流的分析與估值技術(shù)的優(yōu)勢(shì)更好地發(fā)揮出來。文中建立了選股模型,并利用上證50指數(shù)成份股的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析,通過對(duì)分析效果的初步檢驗(yàn),可以看到,所研究的選股技術(shù)在主動(dòng)型指數(shù)基金的股票選擇上具有良好的應(yīng)用價(jià)值。
[Abstract]:Index funds can be divided into active and passive types, among which the active index funds put forward higher technical requirements for the value judgment of stocks and the choice of trading opportunities. This paper uses objective data envelopment analysis (DEA) to study the relative validity of the investment value of listed companies, and then selects stocks, thus exerting the advantages of mainstream analysis and valuation technology better. In this paper, the stock selection model is established, and the empirical analysis is carried out by using the relevant data of the Shanghai 50 Index. Through the preliminary test of the results of the analysis, we can see that, The stock selection technology studied has good application value in the stock selection of active index funds.
【作者單位】: 上海師范大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】:上海高校選拔培養(yǎng)優(yōu)秀青年教師科研專項(xiàng)基金資助項(xiàng)目“我國(guó)基金管理公司發(fā)展戰(zhàn)略研究”(經(jīng)費(fèi)編號(hào):RE-553項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張毅)
【分類號(hào)】:F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)會(huì)議論文 前1條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 蔣波;財(cái)務(wù)真實(shí)性指數(shù)構(gòu)建及中國(guó)上市公司綜合評(píng)價(jià)研究[D];中南大學(xué);2010年

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6 張錦華;農(nóng)業(yè)上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力與投資價(jià)值研究[D];南京農(nóng)業(yè)大學(xué);2003年

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8 張勇;關(guān)于股權(quán)分置問題的研究和思考[D];西南交通大學(xué);2005年

9 李黎明;Bio-股市信息學(xué)實(shí)證分析[D];西南交通大學(xué);2005年

10 花建立;基于粗集理論的股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)[D];西南交通大學(xué);2005年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 魏權(quán)齡,岳明;DEA概論與C~2R模型——數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(一)[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;1989年01期

2 張毅,沈榮芳;相對(duì)有效性分析在上市公司投資價(jià)值評(píng)價(jià)中的應(yīng)用[J];運(yùn)籌與管理;2002年03期

3 吳文江;劉增學(xué);;有負(fù)輸出的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析及其應(yīng)用[J];運(yùn)籌學(xué)雜志;1992年02期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 申士;f坦,

本文編號(hào):2305463


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