【摘要】：在國際金融危機的背景下,債券市場投資風(fēng)險的系統(tǒng)性監(jiān)管已經(jīng)成為各國證券監(jiān)管機構(gòu)的重要監(jiān)管目標之一。從分析我國債券市場出發(fā),依據(jù)金融工程原理與方法,本文構(gòu)建了我國債券市場即時交易的價格監(jiān)測模型,提出了我國債券市場即時交易的風(fēng)險預(yù)警方法,并給出了基于交易所國債市場面板數(shù)據(jù)的實證分析結(jié)論,旨在為我國證券監(jiān)管機構(gòu)的科學(xué)監(jiān)管提供重要的決策參考。
[Abstract]:Against the background of the international financial crisis, the systematic supervision of investment risk in bond market has become one of the important regulatory targets of securities regulatory agencies in various countries. Based on the analysis of China's bond market and the principles and methods of financial engineering, this paper constructs a price monitoring model for instant trading in China's bond market, and puts forward a risk warning method for immediate trading in China's bond market. The conclusion of empirical analysis based on the panel data of exchange bond market is given, which aims to provide an important decision reference for the scientific supervision of securities regulatory institutions in China.
【作者單位】： 東華大學(xué)旭日工商管理學(xué)院;
【基金】：中國博士后科學(xué)基金資助項目,項目編號:20090450683 國家社科基金項目,項目編號:09BJY109 中國證券業(yè)協(xié)會科研重點項目,項目編號:SAC2008KT-YG03 國家教育部中央高校基本科研業(yè)務(wù)費專項資金資助項目
【分類號】：F832.51;F224

【參考文獻】

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本文編號：2294263