【摘要】：隨著我國(guó)銀行業(yè)開放度的提高，銀行監(jiān)管的難度越來越大，國(guó)際間銀行監(jiān)管合作更加重要。2010年10月，國(guó)際清算銀行巴塞爾委員會(huì)正式公布《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》，首次以巴塞爾協(xié)議的方式提出了逆周期資本緩沖框架。在此背景下，考察逆周期資本緩沖機(jī)制在我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管實(shí)踐中的可行性與合理性有著重要的意義。本文以巴塞爾協(xié)議Ⅲ下逆周期資本緩沖機(jī)制在我國(guó)的適用性為研究對(duì)象，進(jìn)行了以下方面的工作： 首先，回顧了巴塞爾協(xié)議各個(gè)版本的誕生以及演變過程，并且重點(diǎn)介紹了2010年出臺(tái)的巴塞爾協(xié)議Ⅲ中的新內(nèi)容、新變化。對(duì)我國(guó)最新資本充足監(jiān)管理念、最新的資本充足監(jiān)管文件、過渡期安排進(jìn)行闡述。 其次，結(jié)合發(fā)展環(huán)境、經(jīng)營(yíng)狀況、資本充足情況等對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行在最新資本協(xié)議下進(jìn)行定性SWOT分析，發(fā)現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行具有優(yōu)勢(shì)：長(zhǎng)期的存貸差保證了利潤(rùn)較高、較低的杠桿率；劣勢(shì)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)滯后、缺少資本補(bǔ)充長(zhǎng)效機(jī)制。同時(shí)面對(duì)機(jī)遇：混業(yè)經(jīng)營(yíng)的為中間業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊空間、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民收入水平的提高使得商業(yè)銀行盈利前景看好；面臨挑戰(zhàn)：利率自由化將打破銀行原有的存貸差、我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重、金融業(yè)逐步開放后我國(guó)銀行面臨的多元化競(jìng)爭(zhēng)加劇。 第三，構(gòu)建逆周期資本緩沖決定模型，采用我國(guó)主要商業(yè)銀行2001年~2011年的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究，結(jié)果發(fā)現(xiàn)：大部分商業(yè)銀行資本緩沖相對(duì)GDP增長(zhǎng)率具有順周期性；不良貸款率和總產(chǎn)收益率對(duì)資本緩沖影響較大；貸款增速對(duì)資本緩沖水平的影響在大型國(guó)有銀行和股份制銀行間存在差異，國(guó)有銀行資本緩沖更容易受貸款增速過快的負(fù)面沖擊。 第四，將巴塞爾委員會(huì)《指引》中所建議的信貸/GDP指標(biāo)代入我國(guó)2000年~2012年13年的季度歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行試算。分析試算結(jié)果后發(fā)現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)該在2002Q2~2005Q1、2009Q2~2011Q3、2012Q1~2012Q4三個(gè)階段擇機(jī)進(jìn)行資本緩沖的計(jì)提，，與我國(guó)經(jīng)濟(jì)和銀行業(yè)發(fā)展周期相一致。將信貸/GDP缺口數(shù)據(jù)與中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)的銀行業(yè)景氣指數(shù)進(jìn)行相關(guān)性分析、因果關(guān)系檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)，其可作為景氣指數(shù)的先行指標(biāo)，能夠提前一個(gè)季度反映我國(guó)銀行業(yè)景氣程度的變化。信貸/GDP這一指標(biāo)在我國(guó)銀行監(jiān)管中具有較強(qiáng)的適用性。 最后，提出完善我國(guó)銀行業(yè)逆周期緩沖機(jī)制的政策建議。我國(guó)銀行業(yè)逆周期監(jiān)管需要遵循"放寬視野，多方借鑒"、"立足國(guó)情，統(tǒng)籌規(guī)劃"、"小心探索，循序漸進(jìn)"的指導(dǎo)原則，建立專門的逆周期資本監(jiān)管決策部門，在實(shí)踐中檢驗(yàn)與修繕資本緩沖調(diào)整掛鉤變量，并且需要注意逆周期資本緩沖機(jī)制與其他宏觀調(diào)控工具相互配合。我國(guó)商業(yè)銀行也應(yīng)該完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制、拓展銀行資本補(bǔ)充渠道、加強(qiáng)流動(dòng)性管理，以增強(qiáng)資本充足率的彈性，應(yīng)對(duì)即將到來的逆周期資本要求。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：中國(guó)海洋大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F832.1

【參考文獻(xiàn)】

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