【摘要】：本文以2006～2010年中國(guó)7家上市銀行的數(shù)據(jù)為樣本,運(yùn)用利率敏感性缺口模型中的利率敏感性缺口、利率敏感性比率、缺口率和偏離度這四項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行實(shí)證分析。結(jié)果顯示,商業(yè)銀行一年期以上資產(chǎn)和負(fù)債匹配不均衡,面臨較大的長(zhǎng)期利率風(fēng)險(xiǎn);同時(shí),大型商業(yè)銀行在防范利率風(fēng)險(xiǎn)方面存在"短借長(zhǎng)貸"的現(xiàn)象。要防范利率風(fēng)險(xiǎn),一方面,政府需要營(yíng)造良好的防范利率風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境,如大力發(fā)展貨幣市場(chǎng),加快發(fā)展金融衍生品市場(chǎng)等;另一方面,商業(yè)銀行需要構(gòu)建高效的利率風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部防范體系,如調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)等。
[Abstract]:Based on the data of 7 listed banks in China from 2006 to 2010, this paper uses the interest rate sensitivity gap, interest rate sensitivity ratio, gap rate and deviation degree of interest rate sensitivity gap model for empirical analysis. The results show that the matching of assets and liabilities of commercial banks for more than one year is not balanced, and they face a large long-term interest rate risk. At the same time, there is a phenomenon of "short borrowing and long loan" in the aspect of preventing interest rate risk in large commercial banks. To guard against interest rate risks, on the one hand, the government needs to create a good macroeconomic environment to guard against interest rate risks, such as vigorously developing the money market and speeding up the development of the financial derivatives market; on the other hand, Commercial banks need to construct efficient internal prevention system of interest rate risk, such as adjusting the structure of assets and liabilities, developing intermediary business and off-balance-sheet business and so on.
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行西安分行;
【分類(lèi)號(hào)】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2250455