【摘要】：運(yùn)用ADF檢驗(yàn)、Granger因果檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)等經(jīng)濟(jì)計量方法對美元指數(shù)與上證指數(shù)進(jìn)行實(shí)證研究,可以得出美元匯率的變動會對中國股票市場的變動產(chǎn)生一定的影響,但是影響不大,并且兩者之間的相關(guān)關(guān)系并不確定。用美元匯率的變動來判斷中國股票市場的變動從未來發(fā)展趨勢來看很有意義,但是限于現(xiàn)階段中美兩國的貨幣制度環(huán)境的差異,目前來看,是不恰當(dāng)?shù)摹?br/>[Abstract]:By using ADF test, Granger causality test and cointegration test, this paper makes an empirical study on the US dollar index and the Shanghai Stock Exchange Index. It can be concluded that the change of the US dollar exchange rate will have a certain impact on the change of China's stock market, but the impact is not significant. And the correlation between the two is uncertain. It is meaningful to judge the change of China's stock market by the change of US dollar exchange rate, but it is not appropriate to limit the difference of monetary system environment between China and the United States at present.
【作者單位】： 山東財政學(xué)院;
【分類號】：F224;F831.52;F832.51

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本文編號：2238268