【摘要】：選取2003年1月至2011年12月間中國和東盟五國股市的市場指數(shù)數(shù)據(jù)樣本,分別基于MV和M-LPM模型構(gòu)造等權(quán)重組合、最小方差組合和最大夏普比率組合,比較不同模型和不同投資組合的風(fēng)險和收益率,實(shí)證結(jié)果表明構(gòu)造中國與東盟五國股市投資組合與僅投資國內(nèi)A股相比可以顯著提高風(fēng)險收益率。
[Abstract]:From January 2003 to December 2011, the stock market index data samples of China and ASEAN five countries were selected to construct equal weight combination, minimum variance combination and maximum Sharp ratio combination based on MV and M-LPM models, respectively. By comparing the risk and yield of different models and portfolios, the empirical results show that the risk return rate can be significantly increased by constructing the stock market portfolio of China and ASEAN five countries compared with only investing domestic A shares.
【作者單位】： 暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號】：F224;F832.51;F831.51

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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10 張鴻雁;肖q

本文編號：2221488