發(fā)布時(shí)間：2018-08-28 07:10

【摘要】：操作風(fēng)險(xiǎn)是伴隨著商業(yè)銀行與生俱來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),但我國(guó)銀行業(yè)從理論和實(shí)踐中都對(duì)此比較陌生。長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)銀行業(yè)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)、管理和控制還處在較低的水平上。2005年,銀監(jiān)會(huì)制訂下發(fā)了《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》,我國(guó)商業(yè)銀行才‘逐步重視對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理。論文通過(guò)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生機(jī)制、識(shí)別、度量及控制方面的研究,有助于社會(huì)各界加深對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí),為我國(guó)商業(yè)銀行從體制和技術(shù)層面全方位地實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有益的幫助。實(shí)證部分為銀行相關(guān)利益者借助公開(kāi)渠道獲得的數(shù)據(jù)快速計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)值提供了基本方法和衡量標(biāo)準(zhǔn),這對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行確定適度的資本金、健全的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體制和開(kāi)發(fā)更先進(jìn)的管理系統(tǒng)具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。 論文對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的研究,采用規(guī)范分析和實(shí)證分析相結(jié)合的方法,主要研究以下四個(gè)方面：(1)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生機(jī)制。運(yùn)用心理學(xué)相關(guān)理論、博弈論模型重點(diǎn)討論了操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生過(guò)程中“人”的動(dòng)機(jī)；(2)操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。闡述了操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法；(3)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量。具體介紹了基本指標(biāo)法(Basic indicator approach)、標(biāo)準(zhǔn)法(Standardized approach)、高級(jí)計(jì)量法(advanced measurement approach)和其他 一些操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型；(4)操作風(fēng)險(xiǎn)的控制。論文闡述了控制的目的性、保險(xiǎn)和外包技術(shù)在實(shí)際控制中的應(yīng)用。得出以下結(jié)論：(1)操作風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)引起商業(yè)銀行的足夠重視；(2)商業(yè)銀行治理操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該多管齊下,單從某一方面治理只能是徒勞。
[Abstract]:Operational risk is the inherent risk of commercial banks, but the banking industry in our country is relatively unfamiliar in theory and practice. For a long time, China's banking industry is still at a low level in terms of understanding, management and control of operational risks. The CBRC has issued the notice on strengthening the Prevention of operational risks, and the commercial banks in China have gradually attached importance to the management of operational risks. Through the research on the occurrence mechanism, identification, measurement and control of operational risk, this paper is helpful to deepen the understanding of operational risk in commercial banks. It provides beneficial help for Chinese commercial banks to carry out operation risk management from the system and technology level. The empirical part provides a basic method and measurement standard for the bank stakeholders to quickly calculate the operating risk value through the data obtained through the open channels, which determines the appropriate capital for the commercial banks in our country. It is very important to perfect the operational risk management system and develop more advanced management system. This paper mainly studies the following four aspects: (1) the occurrence mechanism of operational risk by the combination of normative analysis and empirical analysis. Based on the theory of psychology, the game theory model focuses on the motivation of "human" in the process of operating risk. (2) the identification of operational risk. The identification criteria of operational risk and the key risk index method are expounded. (3) the measurement of operational risk. The basic index method (Basic indicator approach), standard method (Standardized approach), advanced measurement method (advanced measurement approach) and some other operational risk measurement models are introduced. (4) operational risk control. The purpose of control and the application of insurance and outsourcing technology in practical control are expounded. The conclusions are as follows: (1) operational risk management should be paid enough attention to by commercial banks; (2) the management of operational risks of commercial banks should be multi-pronged, and it is futile to govern from one aspect alone.
【學(xué)位授予單位】：南京理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 盧安文;任玉瓏;;商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理研究——基于行為經(jīng)濟(jì)學(xué)視角[J];重慶大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2009年06期

2 劉明彥;;操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估：匯豐實(shí)踐[J];銀行家;2006年02期

3 王旭東;新巴塞爾資本協(xié)議與商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)量化管理[J];金融論壇;2004年02期

4 費(fèi)倫蘇;鄧明然;;商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)特征及其資本模擬實(shí)證[J];金融論壇;2007年08期

5 曾沫冰;;我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)特征與防控對(duì)策[J];金融論壇;2009年09期

6 于曉紅;;我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)分析與管理[J];山西財(cái)政稅務(wù)�？茖W(xué)校學(xué)報(bào);2010年02期

7 周毓萍;黃俊;;芻議我國(guó)商業(yè)銀行操作性風(fēng)險(xiǎn)管理[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì);2006年03期

8 樊欣,楊曉光;操作風(fēng)險(xiǎn)度量:國(guó)內(nèi)兩家股份制商業(yè)銀行的實(shí)證分析[J];系統(tǒng)工程;2004年05期

9 張文;張屹山;;應(yīng)用極值理論度量商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究[J];南方金融;2007年02期

10 徐貴琨;完善內(nèi)部控制制度 嚴(yán)防銀行操作性風(fēng)險(xiǎn)[J];河南財(cái)政稅務(wù)高等�？茖W(xué)校學(xué)報(bào);2005年03期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前5條

1 張德明;基于多元利益主體的公司治理機(jī)制研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2003年

2 任有泉;中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];天津大學(xué);2006年

3 宋加山;基于極值理論的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2008年

4 王曉東;銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

5 溫紅梅;中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與控制研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2008年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前3條

1 蘇娟;我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及實(shí)證研究[D];河北工程大學(xué);2011年

2 蔣俊道;中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2007年

3 馬衛(wèi)紅;有限理性的哲學(xué)假定及在銀行信貸決策中的應(yīng)用[D];天津大學(xué);2009年

，

本文編號(hào)：2208667