【摘要】：在期貨套利交易中,投資者最關心的問題,莫過于建倉之后到平倉退出之前這段持有期內(nèi)如何規(guī)避風險。為了從數(shù)量上衡量和控制套利交易的風險,文章引入西方現(xiàn)代風險管理方法VaR,對投資者對手中所持有的套利交易資產(chǎn)組合以及單邊頭寸的風險價值在一段時間內(nèi)或者每天進行估值和計量,將計算出的風險大小與自身對風險的承受能力加以比較,以此來決定投資額和投資策略,及時調(diào)整套利資產(chǎn)組合,減少投資的盲目性,從而達到分散和規(guī)避投資風險,盡可能地減少因投資決策失誤所帶來的損失。
[Abstract]:In futures arbitrage trading, investors are most concerned about how to avoid risk during the holding period from building positions to closing positions. In order to quantify and control the risk of arbitrage trading, This paper introduces the western modern risk management method (VaR,) to evaluate and measure the risk value of the arbitrage portfolio and unilateral positions held by investors for a period of time or every day. The calculated risk is compared with its ability to bear the risk, so as to determine the investment and investment strategy, adjust the arbitrage portfolio in time, reduce the blindness of investment, and achieve diversification and avoid investment risk. Minimize the loss caused by investment decision-making mistakes.
【作者單位】： 西安外國語大學商學院;
【分類號】：F224;F830.9

【共引文獻】

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本文編號：2201790