【摘要】：一般認(rèn)為,在存在較少的股市信息的情況下,股價(jià)的波動(dòng)較小,當(dāng)存在較多的股市信息時(shí),股價(jià)的變動(dòng)也常常較大,互聯(lián)網(wǎng)股票信息量的顯著變化常常是該公司有特殊事件的反映,進(jìn)而可能影響股價(jià)。文章從網(wǎng)絡(luò)搜索引擎Google獲取字頻信息,運(yùn)用事件研究的方法,對(duì)網(wǎng)絡(luò)文字頻度信息與股市關(guān)系進(jìn)行了分析,實(shí)證結(jié)果表明網(wǎng)絡(luò)股市信息量的波動(dòng)與股市價(jià)格波動(dòng)存在顯著的正相關(guān)關(guān)系。
[Abstract]:It is generally believed that when there is less information on the stock market, the stock price fluctuates less, and when there is more information on the stock market, the stock price changes frequently. Significant changes in Internet stock information are often a reflection of the company's special events, which in turn may affect share prices. This paper obtains the word frequency information from the network search engine Google, and analyzes the relationship between the network text frequency information and the stock market by using the method of event research. The empirical results show that there is a significant positive correlation between the volatility of online stock market information and the volatility of stock market price.
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)211建設(shè)第三期資助
【分類號(hào)】：F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2197602