發(fā)布時間：2018-08-13 20:55

【摘要】：本文從住房逆抵押貸款具有期權(quán)產(chǎn)品特性出發(fā),將布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型運用于住房逆抵押貸款利率定價,將逆抵押貸款定價問題轉(zhuǎn)換為隱含期權(quán)的定價問題,提供了獨特的定價思路和方法,最終推導(dǎo)出住房逆抵押貸款的定價模型,并說明了該模型的使用方法。
[Abstract]:Based on the property of housing reverse mortgage with option product, this paper applies Black-Scholes option pricing model to the interest rate pricing of housing reverse mortgage, and converts the reverse mortgage pricing problem into the implicit option pricing problem. Finally, the pricing model of housing reverse mortgage loan is deduced, and the usage of this model is explained.
【作者單位】： 北京大學(xué)光華管理學(xué)院;
【分類號】：F830.5;F224

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：2182162