【摘要】：基于面板數(shù)據(jù),本文分析了資本監(jiān)管約束條件下中國商業(yè)銀行市場競爭對其風(fēng)險承擔(dān)的影響。首先采用基于Panzar-Rosse模型的H統(tǒng)計量衡量銀行業(yè)的競爭程度;然后在1998—2009年政府對商業(yè)銀行監(jiān)管的改革變遷的基礎(chǔ)上,運用靜態(tài)、動態(tài)面板數(shù)據(jù)分析市場競爭對商業(yè)銀行信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險等風(fēng)險承擔(dān)的影響。結(jié)果顯示:中國商業(yè)銀行的市場競爭程度不高,市場競爭增加了信用風(fēng)險,卻降低了流動性風(fēng)險;政府監(jiān)管減少信用風(fēng)險的作用受到市場競爭程度的影響;盡管監(jiān)管對流動性沒有直接影響,但市場化程度較高時監(jiān)管會減少流動性風(fēng)險。結(jié)論證實2006年以來政府監(jiān)管改革取得了良好的效果。未來針對銀行風(fēng)險的監(jiān)管改革應(yīng)充分考慮市場競爭程度的影響。
[Abstract]:Based on panel data, this paper analyzes the impact of market competition of Chinese commercial banks on their risk bearing under the constraint of capital supervision. Firstly, the H statistic based on Panzar-Rosse model is used to measure the degree of banking competition, and then, on the basis of the reform and change of the government's supervision of commercial banks from 1998 to 2009, the static state is used. Dynamic panel data analyzes the impact of market competition on credit risk and liquidity risk of commercial banks. The results show that the market competition of Chinese commercial banks is not high, the market competition increases the credit risk, but reduces the liquidity risk, the role of government supervision to reduce the credit risk is affected by the market competition degree. Although regulation has no direct impact on liquidity, regulation reduces liquidity risk when marketization is high. The conclusion proves that the government supervision reform has achieved good results since 2006. The influence of market competition should be fully taken into account in the future regulatory reform of bank risk.
【作者單位】： 南開大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;中央財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會科學(xué)重點研究基地重大項目“利率期限結(jié)構(gòu)與貨幣政策效果:基于中國銀行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析”(2009JJD790004)
【分類號】：F832.1;F224

【共引文獻】

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本文編號：2125917