本文選題：泡沫 + 持續(xù)期依賴　； 參考：《財經(jīng)理論與實踐》2011年01期

【摘要】：使用持續(xù)期依賴馬爾可夫轉(zhuǎn)換模型,通過Gibbs抽樣估計方法,對上海股票市場是否存在泡沫進行研究。結(jié)果表明,我國股票市場具有明顯的持續(xù)期依賴特征。給出上海股票市場在樣本期間內(nèi)各時刻處于有泡沫狀態(tài)的概率,發(fā)現(xiàn)在樣本期間內(nèi)有三個時段存在泡沫的概率超過了50%。
[Abstract]:The duration dependent Markov transformation model is used to study the existence of bubbles in Shanghai stock market by Gibbs sampling estimation. The results show that the stock market in China has the characteristic of duration dependence. The probability that Shanghai stock market is in bubble state at every time in the sample period is given. It is found that the probability of bubble in three periods in the sample period is more than 50%.
【作者單位】： 廈門大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;
【分類號】：F224;F832.51

【參考文獻】

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本文編號：2099639