本文選題：協(xié)整回歸 + 誤差修正模型��； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2011年04期

【摘要】：隨著我國(guó)房地產(chǎn)投資的國(guó)際化,匯率作為影響貨幣國(guó)際購(gòu)買(mǎi)力的重要因素,它與地產(chǎn)行業(yè)的關(guān)系越來(lái)越密切。文章以上證地產(chǎn)指數(shù)做為地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的衡量指標(biāo),借助協(xié)整回歸、誤差修正模型、Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)等參數(shù)模型深入研究了人民幣兌美元匯率與我國(guó)地產(chǎn)行業(yè)間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系。結(jié)果表明,人民幣兌美元匯率與上證地產(chǎn)指數(shù)間存在單向因果關(guān)系,匯率對(duì)地產(chǎn)指數(shù)的長(zhǎng)短期走勢(shì)都有顯著性影響;建立了地產(chǎn)指數(shù)與匯率間的局部多項(xiàng)式回歸模型,發(fā)現(xiàn)匯率對(duì)地產(chǎn)指數(shù)的影響程度因階段而異。
[Abstract]:With the internationalization of China's real estate investment, the exchange rate is an important factor affecting the international purchasing power of the currency. It has become more and more closely related to the real estate industry. The above index is used as a measure of the development of the real estate industry, and the parameters model of the Granger causality test, such as cointegration regression, error correction model, and causality test, is deeply studied. The results show that there is a one-way causality between the RMB exchange rate and the Shanghai property index, and the exchange rate has a significant influence on the long and short term trend of the real estate index, and the local polynomial regression model between the real estate index and the exchange rate is established to find the exchange rate to the ground. The extent of the impact of the production index varies from stage to stage.
【作者單位】： 重慶大學(xué)統(tǒng)計(jì)與精算科學(xué)系;
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.6

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 韋邦榮;楊玉生;;中國(guó)財(cái)政支出與GDP之間關(guān)系的協(xié)整分析與誤差修正模型研究[J];商業(yè)研究;2006年14期

2 葉阿忠;我國(guó)通貨膨脹的非參數(shù)回歸模型[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2002年01期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 葉阿忠;非參數(shù)可加回歸模型和非線(xiàn)性協(xié)整檢驗(yàn)[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2002年02期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前3條

1 姜吉坤;非參數(shù)回歸在商品住宅特征價(jià)格評(píng)估方法中的應(yīng)用研究[D];浙江大學(xué);2006年

2 王賽花;半?yún)?shù)回歸模型在浙江省衛(wèi)生指標(biāo)預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究[D];浙江工商大學(xué);2006年

3 楊俏;基于調(diào)查數(shù)據(jù)的通貨膨脹預(yù)測(cè)方法研究[D];中國(guó)人民大學(xué);2008年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 高波;毛中根;;匯率沖擊與房地產(chǎn)泡沫演化:國(guó)際經(jīng)驗(yàn)及中國(guó)的政策取向[J];經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理;2006年07期

2 祝憲民;房地產(chǎn)的虛擬性與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)[J];南開(kāi)經(jīng)濟(jì)研究;2005年02期

3 蔣振聲,金戈;中國(guó)資本市場(chǎng)與貨幣市場(chǎng)的均衡關(guān)系[J];世界經(jīng)濟(jì);2001年10期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王來(lái)峰;阮曙芬;陳興榮;;湖北省稅收收入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的實(shí)證分析[J];商場(chǎng)現(xiàn)代化;2007年03期

2 王瑞澤;周觀(guān)君;張麗峰;;協(xié)整理論在中國(guó)的應(yīng)用情況研究[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2007年04期

3 賀文華;;對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的實(shí)證研究——基于江蘇和湖南的比較[J];重慶交通大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2007年05期

4 胡鵬;陳紹剛;;四川省城鎮(zhèn)居民收入與消費(fèi)關(guān)系研究[J];現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè);2008年01期

5 楊記軍;王榮濤;肇啟偉;;外國(guó)直接投資對(duì)中國(guó)外匯儲(chǔ)備增長(zhǎng)的影響研究[J];國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作;2008年04期

6 姚愛(ài)科;;河北省稅收增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的協(xié)整分析[J];河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào);2008年01期

7 王鳳麗;;人民幣匯率對(duì)我國(guó)對(duì)外直接投資的影響——基于ECM模型的檢驗(yàn)[J];經(jīng)濟(jì)問(wèn)題探索;2008年03期

8 戴娟;;湖南進(jìn)出口貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的實(shí)證研究[J];經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊;2009年13期

9 劉勝群;蔡曉麗;;江西省房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資對(duì)其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響[J];科技廣場(chǎng);2009年04期

10 胡向科;;不同估計(jì)模型最優(yōu)套期保值比率績(jī)效研究[J];經(jīng)濟(jì)視角(下);2010年01期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 郭洪晶;劉茂余;;我國(guó)國(guó)債發(fā)行規(guī)模的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析[A];中國(guó)運(yùn)籌學(xué)會(huì)第九屆學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集[C];2008年

2 楊浩;林麗紅;;中國(guó)對(duì)國(guó)際能源產(chǎn)品的價(jià)格影響力研究[A];第十三屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2011年

3 林群;高齊圣;張嗣瀛;;協(xié)整系統(tǒng)理論及其在C-D生產(chǎn)函數(shù)中的應(yīng)用[A];2005中國(guó)控制與決策學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下）[C];2005年

4 俞靜;王作春;甘仞初;;存貨投資、通貨膨脹和宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)[A];中國(guó)優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)第七屆全國(guó)會(huì)員代表大會(huì)暨第七屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

5 宋松;;中國(guó)城市用地面積與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的協(xié)整分析[A];2008年中國(guó)土地學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

6 武茗;;物流業(yè)對(duì)安徽省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響的實(shí)證分析[A];中部崛起與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)——第二屆中部商業(yè)經(jīng)濟(jì)論壇論文集[C];2008年

7 柯木飛;尹昌斌;;低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的路徑選擇與對(duì)策建議[A];2010中國(guó)可持續(xù)發(fā)展論壇2010年專(zhuān)刊（一）[C];2010年

8 藍(lán)英;王代敬;;財(cái)政農(nóng)業(yè)支出對(duì)農(nóng)業(yè)GDP增長(zhǎng)的協(xié)整分析[A];中國(guó)《資本論》研究會(huì)第13次學(xué)術(shù)研討會(huì)代表論文集[C];2006年

9 任博雅;李春林;;河北省出口、實(shí)際利用外資和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的協(xié)整關(guān)系研究[A];中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十三屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

10 姚榮輝;畢沙沙;;香港恒生指數(shù)期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的實(shí)證分析[A];第九屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前4條

1 廣發(fā)期貨有限公司 鄒功達(dá)博士 華南理工大學(xué) 孫堅(jiān)強(qiáng)博士;貨幣供應(yīng)與通貨膨脹的關(guān)系研究[N];期貨日?qǐng)?bào);2009年

2 銀河期貨研究中心 陳楊龍;基于協(xié)整理論的股指期貨期現(xiàn)套利研究[N];期貨日?qǐng)?bào);2010年

3 格林期貨 劉光素 陳亮;股指期貨套期保值策略研究[N];期貨日?qǐng)?bào);2010年

4 楊顯;倫銅和滬銅套期保值比率與績(jī)效比較研究[N];期貨日?qǐng)?bào);2009年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 鄭月明;利用外商直接投資與中國(guó)外資政策調(diào)整[D];華中科技大學(xué);2008年

2 吳海民;中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率研究：1980-2006[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

3 申曉峰;住房?jī)r(jià)格及其與住房抵押貸款關(guān)系研究[D];上海交通大學(xué);2007年

4 許可;人民幣匯率及美元指數(shù)與中國(guó)外貿(mào)兼論金融危機(jī)影響[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2012年

5 安景文;半?yún)?shù)回歸法預(yù)測(cè)短期焦炭?jī)r(jià)格[D];中國(guó)礦業(yè)大學(xué)（北京）;2010年

6 吳迪;公路運(yùn)輸與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的協(xié)同關(guān)系模型及評(píng)價(jià)方法研究[D];吉林大學(xué);2011年

7 李s，

本文編號(hào)：2070798