本文選題：核心通貨膨脹率 + 貨幣政策��； 參考：《金融研究》2011年01期

【摘要】：基于包含實際總產(chǎn)出、貨幣供給M2和CPI的向量自回歸模型(VAR),將CPI分解為長期變動趨勢和短期波動項。將長期趨勢部分定義為核心通貨膨脹率。運用1994～2009年中國季度數(shù)據(jù)進行實證檢驗,核心通脹率與CPI有長期均衡關(guān)系,主導CPI的長期變動趨勢,是CPI的前導變量,能夠為預測CPI提供有用信息,對為中央銀行判斷總體通貨膨脹走勢、制定及時有效的貨幣政策有所啟示。
[Abstract]:Based on the vector autoregressive model (VAR), which includes actual total output, money supply M2 and CPI, CPI is decomposed into long-term trends and short-term fluctuations. The long-term trend is partly defined as the core inflation rate. Using the Chinese quarterly data from 1994 to 2009 to carry on the empirical test, the core inflation rate has the long-term equilibrium relation with the CPI, leading the long-term change trend of the CPI, is the leading variable of the CPI, and can provide useful information for the forecast of the CPI. For the central bank to judge the overall trend of inflation, to formulate timely and effective monetary policy.
【作者單位】： 中國社會科學院數(shù)量經(jīng)濟與技術(shù)經(jīng)濟研究所;
【基金】：中國社會科學院2007年重點課題“中國價格形成機制研究” 2008年重大課題“數(shù)量經(jīng)濟學學科建設(shè)”的資助
【分類號】：F822

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前8條

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本文編號：2058689