本文選題：Copula函數(shù) + 短期相依　； 參考：《系統(tǒng)工程理論與實踐》2011年06期

【摘要】：條件概率分布常用來研究馬爾科夫序列相依模型的構(gòu)建.組合資產(chǎn)的相依結(jié)構(gòu)受多方面的影響,資產(chǎn)之間的同期相依與單個資產(chǎn)時間上的短期相依是組合資產(chǎn)兩類主要的相依關(guān)系.結(jié)合條件概率的理論,考慮組合資產(chǎn)之間的同期相依與時間上的短期相依兩類關(guān)系,建立基于Copula函數(shù)相依關(guān)系模型研究了滬深股市指數(shù)收益率的相依結(jié)構(gòu).應(yīng)用三階段極大似然估計方法對模型的參數(shù)進行估計,應(yīng)用χ~2檢驗統(tǒng)計量對模型進行優(yōu)度檢驗和模型的比較.研究結(jié)果表明:考慮了單個資產(chǎn)時間上短期相依關(guān)系的模型更適合描述滬深股市的相依結(jié)構(gòu).
[Abstract]:Conditional probability distribution is often used to study the construction of Markov dependent models. The dependent structure of portfolio assets is affected by many aspects. The dependence between assets in the same period and the short-term dependence in the time of a single asset are the two main types of dependency relationships of portfolio assets. Based on the theory of conditional probability, the dependence structure of Shanghai and Shenzhen stock market index returns is studied based on Copula function dependency model. The parameters of the model are estimated by using the three-stage maximum likelihood estimation method, and the model is tested by 蠂 ~ 2 test statistics and compared with the model. The results show that the model which considers the temporal dependence of a single asset is more suitable to describe the dependent structure of Shanghai and Shenzhen stock markets.
【作者單位】： 重慶文理學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計系;
【基金】：教育部人文社會科學(xué)研究規(guī)劃基金(08JA790142)
【分類號】：F224;F830.59

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號：2050388