發(fā)布時間：2018-06-21 01:30

  本文選題：SFA + 成本效率　； 參考：《山西財經(jīng)大學(xué)》2013年碩士論文

【摘要】：商業(yè)銀行競爭力問題，最核心的就是商業(yè)銀行的效率問題。商業(yè)銀行效率的提高，意味著同樣的投入可以獲得更多的產(chǎn)出或者同樣的產(chǎn)出所消耗的投入較少。上市商業(yè)銀行在我國商業(yè)銀行占有較大的市場份額，據(jù)wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年我國已經(jīng)公布的12家上市商業(yè)共實現(xiàn)凈利息收入1.68萬億元，占行業(yè)總利潤的八成左右，因此上市商業(yè)銀行的經(jīng)營發(fā)展水平在很大程度上代表了我國整個金融業(yè)的發(fā)展水平。此外，由于成本效率是銀行效率研究的基礎(chǔ)，故對我國上市商業(yè)銀行成本效率進行評價研究具有重要的理論和實踐意義。 在對我國上市商業(yè)銀行成本效率水平進行測度時，本文采用了隨機前沿分析方法（SFA）。在投入產(chǎn)出指標(biāo)的選取上，本文綜合了資產(chǎn)法和中介法，選出4個投入指標(biāo)和3個產(chǎn)出指標(biāo)，4個投入指標(biāo)是利息支出、固定資產(chǎn)凈值、營業(yè)費用以及人員成本，3個產(chǎn)出指標(biāo)是貸款總額、存款總額以及稅前利潤。用SFA測算出我國12家上市商業(yè)銀行2001-2011年成本效率值和成本效率排序。SFA的測算結(jié)果顯示中國商業(yè)銀行成本效率整體水平成上升趨勢，，國有商業(yè)銀行成本效率值整體低于股份制商業(yè)銀行效率值。 在對商業(yè)銀行成本效率影響因素進行分析時，本文選用凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、非利息收入與利息收入的比、資本充足率以及權(quán)益負債比例作為解釋變量，以銀行成本效率為被解釋變量建立多元回歸模型進行實證分析，其中凈資產(chǎn)收益率表示商業(yè)銀行的盈利能力，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率表示商業(yè)銀行的運營能力，非利息收入與利息收入之比表示商業(yè)銀行的創(chuàng)新能力，資本充足率表示商業(yè)銀行的抵御風(fēng)險能力，權(quán)益負債比例表示商業(yè)銀行的流動性能力。實證結(jié)果表明對商業(yè)銀行成本效率影響有正面促進作用的是運營能力、盈利能力、抵御風(fēng)險能力和流動性能力，其中影響最大的是流動性能力、最小的是盈利能力，而商業(yè)銀行的創(chuàng)新能力對商業(yè)銀行的成本效率影響效果不顯著。
[Abstract]:The core of the competitiveness of commercial banks is the efficiency of commercial banks. The improvement of commercial bank efficiency means that the same input can get more output or the same output consumes less input. Listed commercial banks have a large market share in China's commercial banks. According to wind statistics, the 12 listed commercial companies announced in 2011 have realized a total net interest income of 1.68 trillion yuan, accounting for about 80% of the total profits of the industry. Therefore, the level of management and development of listed commercial banks represents to a large extent the level of development of the whole financial industry in China. In addition, since cost efficiency is the basis of bank efficiency research, it is of great theoretical and practical significance to evaluate the cost efficiency of listed commercial banks in China. In this paper, the stochastic frontier analysis method is used to measure the cost efficiency level of listed commercial banks in China. In the selection of the input-output index, this paper synthesizes the assets law and the intermediary method, selects 4 input indexes and 3 output indexes, 4 input indexes are interest expenditure, fixed assets net value. Operating expenses and personnel costs, three output indicators are total loans, total deposits and pre-tax profits. Using SFA to calculate the cost efficiency value and cost efficiency ranking of 12 listed commercial banks in China from 2001 to 2011, the results show that the overall level of cost efficiency of China's commercial banks is on the rise. The cost-efficiency value of state-owned commercial banks is lower than that of joint-stock commercial banks. In the analysis of the factors affecting the cost efficiency of commercial banks, this paper chooses the ratio of net asset return, total asset turnover, the ratio of non-interest income to interest income, capital adequacy ratio and equity and liability ratio as explanatory variables. A multivariate regression model based on the explained variables of bank cost efficiency is established for empirical analysis, in which the rate of return on net assets represents the profitability of commercial banks, and the turnover rate of total assets represents the operational ability of commercial banks. The ratio of non-interest income to interest income represents the innovative ability of commercial banks, the capital adequacy ratio represents the ability of commercial banks to resist risks, and the ratio of equity to liability represents the liquidity ability of commercial banks. The empirical results show that the positive effects on the cost efficiency of commercial banks are operating ability, profitability, ability to resist risk and liquidity, among which liquidity ability is the most important, and profitability is the least. But the innovation ability of the commercial bank has little effect on the cost efficiency of the commercial bank.
【學(xué)位授予單位】：山西財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.33;F224

【參考文獻】

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本文編號：2046562